精 N（d2）為啥是S大于K的概率？
精 老師，delta不就0，-1，1三個取值嗎，為什么能取到0.5？為什么call option是零到1??，call option如果是short那不就小于1??了？
精 delta- normal 法里，delta不是就用來將基礎產(chǎn)品的VAR轉換成option的VAR，有這個計算的，乘上delta的絕對值就好，為什么說有option就非線性了就不能用delta- normal法了
精 老師好，這題為什么是賣出160份的標的資產(chǎn)，而不是賣出160份的call option呢
精 為什么gamma-negative風險最大
精 Coupon越大，Macaulay duration越小，這個在他的計算式子里面是怎么提現(xiàn)出來的？
精 老師請問99題考查的是什么知識點呀？
精 老師，你能給我講一下這個題嗎？AB我不太懂CD我更不懂
精 老師這題考啥知識點了呀
精 老師，這個題c選項說久期是減少的，如果說這張債券現(xiàn)在和到期時間加長了很多很多，而久期反映的是平均返款時間，這時候久期是增加的，相反，在這個題目中，c選項是對的。我就是不知道我這個想法對不對？然后有沒有更正規(guī)的解答方法呀
精 老師，你說這兩題計算方法咋不一樣了，因為第一個是聯(lián)合分布？還是為啥，對了，那么聯(lián)合分布有啥特點了（好像也沒啥特別的吧）
精 老師這兩方法都有啥特點呀，還有老師這塊定性的東西不簡單，有啥好的方法沒
精 668題，請說明
精 658題請解釋
精 656題，不太理解
程寶問答
金程問答
