精 老師，請(qǐng)講一下box spread的交易策略及怎么計(jì)算該組合的盈虧
精 老師，我問一下講這個(gè)匯率定價(jià)套利題時(shí)，我知道市場(chǎng)價(jià)格偏低。那么我怎么判斷是期貨偏低還是現(xiàn)貨偏低？我怎么判斷是斜杠后的產(chǎn)品偏低？因?yàn)榘凑?.36偏低的話，我斜杠后偏低是增加1.36這個(gè)值的，為什么說斜杠后偏低？能不能幫我推導(dǎo)一下，謝謝了。
精 CAPM模型中，betam 為什么不能用（Rm- Rf)/sigma m來計(jì)算？ beta 在什么條件下才可以直接算斜率？
精 老師好，做紙質(zhì)題時(shí)碰到： 488. Immunization is the process of offsetting the effects of interest-rate changes on the value of assets and liabilities. Coverage of liabilities with significant convexity may be more effectively matched with a : A. Bullet portfolio with little convexity. B. callable bond portfolio, especially in a declining-rate environment. C. Mortgage portfolio, especially in a highly volatile rate environment. D. Barbell portfolio with positive convexity. 答案選D。 這題我不是很明白，請(qǐng)老師詳細(xì)解釋一下。 感覺題目就沒弄明白要考察什么。
精 這個(gè)ETFs交易所交易的基金您能講一下嗎？這個(gè)原理有點(diǎn)忘了
精 老師，這個(gè)題的答案我一直算不對(duì)，麻煩老師給我講一下吧
精 請(qǐng)老師幫忙解釋下這題的思路 K和S都乘以e的-rt次方 不太明白。謝謝！
精 請(qǐng)問收益率到底用對(duì)數(shù)還是相減的那種算法？還是分場(chǎng)合用？這兩道題就是不一樣的
精 83 3個(gè)問題， 第1個(gè)HO分位數(shù)應(yīng)該看2.01對(duì)吧，答案好像不對(duì)的； 第2個(gè)HO 分位數(shù)應(yīng)該看1.68 對(duì)吧？ 第3 ，在分析第2個(gè)HO時(shí)，答案的t statistic有問題吧，應(yīng)該是（0.67-0.5）才對(duì)，最后算出來好像是0.5幾，所以答案應(yīng)該選D,我覺得。
精 75 這道題我有兩個(gè)問題，B答案是因?yàn)楦鶕?jù)regression 3 顯示oil 和 bill 有關(guān)系，所以說regression 1 有遺漏變量嗎？ 第二，upward bias 是什么意思？和遺漏變量有什么關(guān)系？
精 22 我想問題目問的significance level 5% 是不是根據(jù)題目怎么問來決定這個(gè)5%是單尾還是雙尾？像這道題H0是等號(hào)，所以5%是雙尾，對(duì)應(yīng)的critical value 應(yīng)該等于1.96吧，算出來的t statistic=1.81，所以答案應(yīng)該是fail to reject ,且分位數(shù)應(yīng)該是1.96吧。
精 17 答案給出了一種解法，現(xiàn)在我想問能通過cov=row * sigma A * sigma B 來求嗎？畢竟 A 和 B 的sigma都已知，如何能求row?
精
精 61題c選項(xiàng) 如果是按季度分4個(gè)變量 不是同d一個(gè)意思了嗎 為什么c不對(duì)d對(duì)
精 題9，增加樣本數(shù)量的風(fēng)險(xiǎn)是sampling from more than one population 是什么意思？
程寶問答
金程問答