精 請問老師，如何確定的是buyer，這里的2%是不是可以看作Rf，什么時候是rf-rk，什么時候是rk-rf呢，這里總是弄混
精 怎么判斷遠(yuǎn)期利率協(xié)議的 long和short方
精 這題的過程是？
精 老師在看kaplan 時，關(guān)于期權(quán)有一個叫commission costs 這個需要掌握嗎，可以給我簡單說說會怎么考嗎
精 老師，F(xiàn)orward價值公式可以講一下怎么理解嗎？
精 什么叫short hedge positon 什么叫l(wèi)ong hedge position 這個題什么意思？為啥選c
精 這道題還是不明白
精 請問可轉(zhuǎn)債和權(quán)證有什么區(qū)別
精 老師您好，題目里面說的 “The buyer of a roll does not have any exposure to prepayments over the month being higher or lower than what had been implied by TBA prices while the repo seller does.” 為什么repo seller會面臨prepayment risk呢，不是repo buyer會面臨prepayment risk嗎？
精 MCR和SCR都是保險公司交的？能在詳細(xì)解釋一下嘛？
精 能具體說一下market timing 的意思嗎
精 老師，買賣權(quán)平價計算是折現(xiàn)到當(dāng)前時刻，當(dāng)前時刻的股票價格已經(jīng)給出了是85，為什么要除以紅利率的連續(xù)復(fù)利？
精 比較優(yōu)勢和絕對優(yōu)勢怎么看
精 老師，這題看答案也不是很明白
精 這里沒有聽懂，short方的FRA2x5，為什么在2月到5月的階段是投資呢？這個階段不是相當(dāng)于把錢借出去，收入固定的利息嗎？對于這個的復(fù)制也不是很明白
程寶問答
金程問答