金程問(wèn)答
B選項(xiàng)可以再解釋一下嗎？
第二句如果改為買(mǎi)方，即“the buy side has relied more on VaR measures”，這樣還是正確的嗎？
老師，上面講低風(fēng)險(xiǎn)異象時(shí)β和R負(fù)相關(guān)，下面數(shù)據(jù)研究證明中β和R相關(guān)性有正有負(fù)，描述一致嗎？
老師請(qǐng)看圖片中藍(lán)色問(wèn)題
老師講的太快了，tev是什么風(fēng)險(xiǎn)？積極風(fēng)險(xiǎn)還是基金風(fēng)險(xiǎn)？？說(shuō)了差不多10次，都沒(méi)聽(tīng)清楚
藍(lán)色中var的公式不太理解。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中var不是等于均值減去z*sigma的括號(hào)乘以Pt-1？
老師，with shorting 的特點(diǎn)從公式來(lái)看體現(xiàn)在哪兒？
為什么買(mǎi)波動(dòng)率會(huì)從上升的波動(dòng)率中得到收益呢？根據(jù)實(shí)證結(jié)論，波動(dòng)率上升，收益不是下降了嗎？
如何判斷題目中說(shuō)的是事前波動(dòng)率還是事后波動(dòng)率呀？
老師，是不是涉及到var都用單尾，這塊忘記了……啥時(shí)候用單尾啥時(shí)候用雙尾
為啥負(fù)偏更容易虧錢(qián)？是因?yàn)橛袠O端值嗎？但是如果看面積的話(huà)，大于零的面積會(huì)不會(huì)更大一些？
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)題答案究竟是A還是B？紙質(zhì)版是B視頻是A？我記得另一位老師在課上說(shuō)TE和TEV是同一樣?xùn)|西，只是有時(shí)候說(shuō)tracking error 有時(shí)候說(shuō)tracking error volatility，然后具體情況具體分析？
這題出的不嚴(yán)謹(jǐn)，應(yīng)該區(qū)分實(shí)際收益率還是預(yù)期收益率
這里是不是寫(xiě)反了，買(mǎi)成長(zhǎng)股買(mǎi)成了價(jià)值股，再賣(mài)出變成了成長(zhǎng)股
B為啥不對(duì)，presence不是存在的意思嗎？
程寶問(wèn)答
