咋感覺市場(chǎng)上更偏愛成長(zhǎng)題材，不太感冒價(jià)值題材呢？除非大盤不好的時(shí)候，把價(jià)值拉出來扛指數(shù)
請(qǐng)問老師，在風(fēng)險(xiǎn)與投資管理-α那節(jié)，27：05老師說各系數(shù)相加不等于1，28：35卻說各系數(shù)相加等于1，這要怎么理解？
1到2年的收益率不應(yīng)該是12/128嗎？不需要考慮第一年末的2塊錢的分紅嗎？
MCAR和MCVA各自的經(jīng)濟(jì)學(xué)含義是什么，請(qǐng)老師解答。
sharp ratio是對(duì)比portolio retun與 risk free rate的差別的。不應(yīng)該是對(duì)比基金與benchmark的業(yè)績(jī)。因此這道題應(yīng)該是找與risk free rate相似的標(biāo)的進(jìn)行對(duì)比吧？或者是，這道題不太嚴(yán)謹(jǐn)？
這道題表述有問題吧。原因如下：
特雷諾比率的beta不是應(yīng)該是和protfolio對(duì)比的么，這道題目為什么和index對(duì)比
這里105000為什么不算現(xiàn)金流啊
var單邊or雙邊
T平方的公式是不是錯(cuò)了？少乘了貝塔。。。
這個(gè)我按計(jì)算器得到的數(shù)字IRR=19.9323，不知道自己錯(cuò)在什么地方，謝謝老師。
這里的weights怎么求
請(qǐng)問，代理客戶的百分比，可是視頻中老師解釋的內(nèi)容，好像跟百分比沒有任何關(guān)聯(lián)??？
D選項(xiàng)，最大化信息比率不應(yīng)該是同時(shí)（Both）增加IC和BR嘛，D選項(xiàng)說的either應(yīng)該不是最大化吧？
老師好，請(qǐng)問最優(yōu)夏普比率公式中，用到的基金經(jīng)理自己的信息比率所對(duì)應(yīng)的benchmark是market嗎？
程寶問答
金程問答