老師好，請(qǐng)問持有期收益率 和 算數(shù)收益率 一樣嗎？
這道題用金融計(jì)算器如何計(jì)算，謝謝老師。能麻煩說下詳細(xì)過程么…
請(qǐng)問在long利率互換中，應(yīng)該是支固定收浮動(dòng)，在利率上升時(shí)賺錢吧？是“互換利率”上升跟“利率”上升有不同么？
老師講這頁ppt時(shí)，說當(dāng)beta比較大時(shí)，說明在當(dāng)前情況下是賺錢的。我的理解是beta反映的是投資組合與市場(chǎng)的相關(guān)性，如果市場(chǎng)大環(huán)境不好的話，beta大是不是應(yīng)該是虧錢的？
請(qǐng)問邊際VaR的公式是怎么推導(dǎo)出來的
為什么不是B？
老師，這道題a為什么不對(duì)
69題目，組合的VAR為什么不是邊際VAR乘以這兩個(gè)頭寸相加而成
請(qǐng)問老師買一個(gè)可轉(zhuǎn)債，相當(dāng)于買一個(gè)普通的bond和看漲期權(quán)on-stock,賣stock是在對(duì)沖delts，那如何對(duì)沖gamma和vega？
請(qǐng)問Individual var是什么意思呢？在這個(gè)題目中有什么用處呢？
百題第33題
請(qǐng)問老師，這道題計(jì)算時(shí)收益率選取怎么看？為什么都不選最右邊一列，而選擇actual？
43題，D選項(xiàng)沒有講解呀，就是想聽這個(gè)選項(xiàng)。為什么組合表現(xiàn)差的原因不是因?yàn)閟ecurity selection.
Q60.麻煩老師講解下D選項(xiàng)的意思 以及這么做對(duì)解決系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的作用
17題
程寶問答
金程問答