沒搞清楚為什么初始保證金在positive exposure是加項(xiàng)，在negative exposure和funding exposure是減項(xiàng)？另外，negative exposure是什么含義啊，在ppt上好像沒有提到
第一條last 24 months和Prior 24 months都是最近24個月的意思嗎？
計(jì)算credit exposure和funding exposure時，使用到的initial margin都是我支付的么？也就是說，如果只有我單邊支付了initial margin，對手沒支付，計(jì)算出來的答案也沒變？
既然是向上取整，那違約概率是7.5%時，85*7.5%=6.375，向上取整違約個數(shù)應(yīng)該是7，為何這里是6？違約概率是10%時，81*10%=8.1，向上取整違約個數(shù)應(yīng)該是9，這里為何是8？
這題還在考綱里么？ppt上只介紹了CVA和DVA，而且CVA不是對方暴露的風(fēng)險(xiǎn)，我的潛在損失么，應(yīng)該是對方補(bǔ)償給我，對我是收益；DVA應(yīng)該是我暴露的風(fēng)險(xiǎn)，對方的潛在損失，我補(bǔ)償給對方，對我是損失
哈羅，Merton的債務(wù)是不是無風(fēng)險(xiǎn)債券減去put
所以意思BCVA本身只是個數(shù)字不應(yīng)該帶著負(fù)號？
圖片式子中的10，990，819*（1+5%），指的OC經(jīng)過一年后的本息嗎?
本題是PD上升，PVEE上升，同時發(fā)生導(dǎo)致CVA變大嗎
這道題pd和ρ多余高級層的價值影響相反，為什么高級層應(yīng)該賣出而不是買入呢？玩意pd的影響大于ρ的影響呢
這里流入的最后一項(xiàng)不應(yīng)該是只×5%？ 只有利息流入啊 之前的balance怎么會再流入？
請問這里每年的違約個數(shù)是四舍五入，還是往上取整？
請問這里每年的違約個數(shù)是四舍五入，還是往上取整？
Hazard rate具體是如何算出來的呢？我看解析中有公式但是用相關(guān)數(shù)字沒有算出來。
老師，為什么這個loss distribution為什么不是反比例函數(shù)？越靠近equity 違約概率越大，趨近于1
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