想了解correlation- weighted historical simulation,需要從哪里入手呢？有相關(guān)的文獻(xiàn)書籍推薦嗎
smirk是股票期權(quán)的形狀嗎
根據(jù)這個(gè)公式，f的多頭應(yīng)該是s的多頭，F(xiàn)dc的多頭，和Rfc的空頭。s的多圖是對(duì)的，其余兩個(gè)為什么正好和實(shí)際相反，
模型4是平行移動(dòng)還是非平行移動(dòng)
相關(guān)性波動(dòng)率的實(shí)證結(jié)果不是在正常狀態(tài)下達(dá)到最高點(diǎn)嗎，相關(guān)性水平不是在經(jīng)濟(jì)衰退達(dá)到最高點(diǎn)嗎，不是正相關(guān)把
B怎么理解呢
with conditional volatility models。這是什么意思呢
說一下模型123的basis point volatility分別是什么
如果A是負(fù)相關(guān)性，面臨的敞口是怎么變的呢
first bank和canada之間的相關(guān)性不管是正還是負(fù)，敞口是不是都要變大呢
這個(gè)公式二級(jí)還需要掌握嘛
這里套公式的貝塔怎么得出的
我想問一下，在這道題中，因?yàn)槲业囊暯鞘侵Ц?dòng)收固定，那么在每一個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)，我得出來的整數(shù)反而是我多支付的部分，因?yàn)楣潭ɡ时雀?dòng)利率低，這個(gè)理解是正確的嗎？例如前一頁的+5000是相比我收到的，我多支付出去了5000。
對(duì)于這道題一開始得出的DVO1比例有問題吧，他這個(gè)DVO1的比例考慮到兩邊的YTM相同的時(shí)候得到的，為什么在后面考慮了不同的YTM的時(shí)候話還可以直接用呢？
請(qǐng)逐個(gè)選項(xiàng)解答一下，謝謝
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