在信用風(fēng)險(xiǎn)課程里，cds spread不是等于違約概率乘以違約損失率嗎？這里違約概率都上升，cds spread不應(yīng)該上升嗎
請(qǐng)其他老師仔細(xì)分析講講這題。一步一步來，謝謝
回測可不可信是看二類錯(cuò)誤的大小嗎
老師麻煩解釋一下c選項(xiàng)吧
麻煩請(qǐng)?jiān)俳忉屢幌旅總€(gè)題目選項(xiàng)
最后兩行話什么意思 老師上課好像沒有講到
沒聽明白視頻講解，再詳細(xì)解釋一下
這里公式，怎么看出來看漲看跌期權(quán)分別是多頭還是空頭呢 根據(jù)公式+-符號(hào)硬背嗎
FRA多頭為什么是鎖定借款利率 而空頭鎖定貸款利率呢 這里完全不懂 麻煩老師詳細(xì)解答
Z中位數(shù)為0時(shí) 如何得出這個(gè)檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量為0 這個(gè)檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的作用是什么呢
能不能換個(gè)老師進(jìn)行視頻講解
老師，題干中提到coupon每年都有，但是計(jì)算只算了最后一年到期的7%，這個(gè)對(duì)于價(jià)值計(jì)算有沒有影響呢？
C選項(xiàng)“Model 2 is more capable of producing an upward-sloping term structure”的表述有點(diǎn)奇怪，如果趨勢是向下的，model表達(dá)會(huì)有什么問題呢?
廣義帕累托分布是在哪里講到的知識(shí)點(diǎn)？
有個(gè)問答老師寫到：“dw本身是等于ε×根號(hào)dt，這里指的ε是服從的標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布，但是我們這里只取正負(fù)1，因此上升的時(shí)候是+1*根號(hào)dt，下降的時(shí)候是-1*根號(hào)dt。”請(qǐng)問ε指的是什么？好像和上課記得不大一樣，另外為何這里取值為+-1？
程寶問答
金程問答