金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)如果題目問(wèn)的是95%的Var，是應(yīng)該取視頻里95%對(duì)應(yīng)的3.06%還是應(yīng)該去94%對(duì)應(yīng)的Var值？
你好，我理解這道題意思是本來(lái)用的正太分布去估計(jì)，然后準(zhǔn)備用隱含波動(dòng)率替代，由于隱含波動(dòng)率代表市場(chǎng)實(shí)際情況更趨向lognormal分布，即尾部損失更大，所以ES也更大。老師我這么理解有無(wú)問(wèn)題？
為什么衍生品定價(jià)應(yīng)該無(wú)套利模型估計(jì)出來(lái)的價(jià)格剛好就是市場(chǎng)價(jià)格，而債券和呼喚就是均衡模型估算出來(lái)的價(jià)格與市場(chǎng)不一致呢
歷史模擬法的數(shù)據(jù)收集不是對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整了嗎，這里基于重抽樣的歷史模擬法為什么使用真實(shí)的數(shù)據(jù)是對(duì)的
期權(quán) 遠(yuǎn)期等?？嫉漠a(chǎn)品delta分別是多少能不能總結(jié)一下
老師，這一頁(yè)，遠(yuǎn)期利率期限結(jié)構(gòu)往上拉的原理可以再解釋一下嗎
第一個(gè)0.5年的概率是怎么用風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)理論計(jì)算出來(lái)的？
麻煩寫(xiě)下這個(gè)期權(quán)和債券組合在不同時(shí)間點(diǎn)的現(xiàn)金流情況，我沒(méi)了解為什么是完全一樣的
請(qǐng)問(wèn)對(duì)于高斯copula考綱要求掌握到什么程度？是否需要計(jì)算呢
煩請(qǐng)解答下，為何做空債券就是投資/做多債券 就是借錢
最后一個(gè)挑戰(zhàn)的solution沒(méi)聽(tīng)懂，是說(shuō)提出了一個(gè)方案，這個(gè)方案受限于一定要滿足某個(gè)分布？還是說(shuō)這個(gè)方案可以被某個(gè)分布所解釋？
請(qǐng)問(wèn)POT中VAR值的計(jì)算公式是否在考綱之內(nèi)？
該怎么理解ES是具有次可加性的？
如何判斷Beta是誰(shuí)比誰(shuí)？
就告訴了一個(gè)Beta，怎么判斷時(shí)誰(shuí)比誰(shuí)呢？哪個(gè)是分母哪個(gè)是分子？
程寶問(wèn)答
