請(qǐng)問這里的公式需要記下來嗎
這題我可不可以通過4.37%<5%得出fails to reject the null hypothesis的結(jié)論呢？
這題超綱嗎？老師也沒講到這麼細(xì)怎去求k. 花了很多時(shí)間也完全看不懂
SRC是捕獲的信用違約風(fēng)險(xiǎn)嗎？用的是1年99.9%VAR？ IRC捕獲的是信用質(zhì)量變化的風(fēng)險(xiǎn)，用的是10天99%VaR? 另外，是先有basel 2.5后有FRTB嗎？ 前面有一道題，好像有講FRTB替換basel 2.5里面的IRC為 DRC，捕獲jump-to-default風(fēng)險(xiǎn)，我記得課件上還有一個(gè)credit spread risk，這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)放到了哪個(gè)charge里面
這個(gè)表格考試怎么考，要背上嗎？考試會(huì)考是否要拒絕原假設(shè)的Var值嗎？
為什么這里還用SVAR計(jì)算，并且加總，講義里面是不是只有一個(gè)，還有SRC什么時(shí)候用到
1.最后一個(gè)圓圈請(qǐng)分別寫一下計(jì)算方式哦，2.敘述中哪個(gè)表示計(jì)算Var的哪個(gè)表示回測(cè)的？
這個(gè)題是z score是什么意思?。?
之前記得mc是懲罰因子，是3-4，是記得不對(duì)嗎
這個(gè)第三圓圈后面的話是什么意思呢？視頻中老師沒有講清楚哦
圖中l(wèi)ognormal為什么是右偏
老師好，關(guān)于崩盤恐懼癥的解釋和講義中不太一樣，講義說的是執(zhí)行價(jià)格很低的時(shí)候，put的premium上升，和這道題解析中說的不太一樣啊，請(qǐng)問怎么理解？
聽解析后腦袋大，老師能不能給列一下 參數(shù)法 半?yún)?shù)法 非參數(shù)法都有哪些，有點(diǎn)混了
為什么說除以c n 2. 不是直接除以相關(guān)系數(shù)的個(gè)數(shù)呢，其實(shí)在這里直接說除以相關(guān)系數(shù)的個(gè)數(shù)就行是吧。
c不是key weakness嗎
程寶問答
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