一直沒想明白，model test誰做？誰來validate？誰來監(jiān)督？再有，back test VAR的時候，明明人家原假設(shè)比如95%做的，回測檢驗的CI為什么還能調(diào)來調(diào)去跟原假設(shè)的CI不同
前面同學(xué)提問的，老師回復(fù)：這里的意思是計算變量之間的correlation時不考慮這些變量原先所服從的分布（即marginal distribution）。原先所服從的分布未必是橢圓分布例如多元正態(tài)分布，多元t分布等），這種情況下相關(guān)系數(shù)不再是很好的相關(guān)性度量。Copula通過將變量從原先所服從的分布映射到比如正態(tài)分布，再計算correlation structure。 那對于C選項，是不是說把correlation換成coupula就可以了呢？copula就是將原來不是橢圓分布的多個單變量轉(zhuǎn)化成單個多變量的橢圓分布
這里的置信水平，到底是指回測的置信水平還是指計算VAR的置信水平呢？哪一個是已經(jīng)確定好為95%的呢？
這題能不能講講老師？DVO1反映的不是利率的變化帶來的價格變化么？這里面給的各年的swap rate 完全沒用上啊？再有，是不是看到DV01都可以直接除100調(diào)整
107是咋來的
老師請問一下，這個地方答案為什么要乘以3呢，謝謝
這個題為什么不能用題干公式？老師寫的公式之前有講過嗎？是只有vasicek有這種累計年限的公式嗎？其他的比如cir有嗎？有的話可以全部寫一下嗎？麻煩了
C為啥錯了？
這道題問的是最大不超過多少，為什么不用單尾檢驗?zāi)兀?
1.conclusion第一個點沒聽懂，可以麻煩再講一下嗎？當N上升，什么時候更容易拒絕，非拒絕域怎么變化？2.如果超過VAR值的天數(shù)為0，請問視頻中說有兩種解釋，請問是哪兩種呢？
The Gaussian copula is limited to market risk applications because it requires (n*n) pairwise correlation parameters。這句話說的對嗎
煩請老師告訴我為什么我做的（如圖）不對？因為有一道題也很像，但那道題就是這個思路，把整個組合的delta求出來，再對底層資產(chǎn)的VAR進行計算后相乘。而且我覺得從底層資產(chǎn)stock這個層面考慮相關(guān)系數(shù)是不是更合適？
1.confidence-level和confidence-interval是同一個數(shù)嗎？2.顯著性水平alpha有縮寫嗎？
老師，我想問下高斯copula和copula的區(qū)別
這道題是不是可以這樣理解：首先 1 2類錯誤只有發(fā)生在檢測檢驗的時候，這樣的話就跟VAR計算的時候的置信水平無關(guān)了。只跟VAR的樣本容量和檢測檢驗的置信水平有關(guān)系
程寶問答
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