請問下老師，莫頓模型計算的call或者是equity與r sigma T成正比，計算debt的時候呢
題目沒有寫明是要計算風險中性的equity，為什么要帶入Rf？并且也給出了asset return，也可以計算出physical PD
這個Harvard. Rate 6是一年的，不用轉化為三個月的嗎，還有這個T時間，直接用3，為什么不是3/12
最后一項寫錯了吧？應該是【beta1】*【square root of (1-power(bate2,2))】*【cov(m,ε2) 】
老師，請問這里的originator是指的收購資產池的機構嗎？為啥講義中表示的是借出方呢？
當存在啦】兩個資產時，計算ULp時需要考慮權重嗎？
老師請問計算ULp時為啥沒有考慮權重？中文書籍寫的公式是考慮權重的
請問這個用計算器按的話是要怎么操作呀
76題老師解釋一下，謝謝
老師，關于the shape of the credit curve，IPS向上傾斜與向下傾斜CVA分別是什么情況呢
老師你好,這里的value越大,spread越大嗎?
老師，請問through the cycle volatility和point at time volatility區(qū)別
這里為什么說originator和arranger之間有 predatory lending and predatory borrowing？
請問B項和D項的區(qū)別
請問，25th-to=default是整個basket中違約數(shù)“累計到第25個”才賠付嗎？
程寶問答
金程問答
