老師，這兩題BCVA感覺計(jì)算公式不一樣好混亂啊，可以在講解一下BCVA的計(jì)算公式以及這兩題的過程嗎
他這期奇怪的地方就是senior Mess都沒有利息，邏輯上有點(diǎn)怪
可以解釋一下這道題嗎?為什么ul=wcl-el，wcl的敞口要減去用630-567
這道題可以講解一下嗎，這個(gè)公式在講義的哪里呢？
這道題目為什么不是-0.17%，如果考試同時(shí)出現(xiàn)了0.17%和-0.17%選哪一個(gè)啊
還是有點(diǎn)模糊， 而且CCP有WWR，感覺消除太絕對(duì)了 。。。
RAF是啥咋計(jì)算，還有convexity的公式忘記了
題目里說了是Poisson process，為什么不用“人K*e-人/K！”這個(gè)公式？
EPE = 5%, ENE = 3%, counterparty credit spread = 300bps, financial institution credit spread = 200 bps.計(jì)算得：-5%*3%-（-3%）*2%=-9bps，這和去年符號(hào)是反的。老師看下我的公式，對(duì)嗎
我是long方，對(duì)手是short方，現(xiàn)在short方價(jià)值是+23說明對(duì)手有信用風(fēng)險(xiǎn)敞口（賬面浮盈），應(yīng)該是對(duì)手要求我交CVA，我要支出期權(quán)費(fèi)+對(duì)手要求的CVA，為什么是減CVA？
四個(gè)選項(xiàng)能到都解釋一下么
本題兩個(gè)疑問： 1、到期為何不考慮本金 2、損失的6625000不是應(yīng)該從80m中扣除后，再計(jì)算資產(chǎn)池產(chǎn)生的本息嗎
什么是time step excluded
本題說再抵押最小化funding cost, 是否可以理解為不論是抵押物大于敞口還是小敞口，抵押物作用就是降低funding cost, 若大于敞口，再抵押帶來funding benefit
老師好，B選項(xiàng)KMV then solves for the firm value and volatility. 其中volatility不是模型算出來的吧
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