老師，這里為什么LGD上升，MDP下降呀，可以具體再解釋一下嘛
指數(shù)收益率計算難道不應該是ln(3625/2900)嗎？
不是很理解。本題不應該先用27m的敞口與threshold+MTA=16.5m比較，因為27＞16.5，因此計算保證金應當為27-14=13.又因為當前有10.8的保證金了，因此還需要追加13-10.8=2.2m嗎？
C選項關于聯(lián)合概率是邊際概率的推導麻煩老師給出一下，我用e^-0.09*(1-e^-0.18)推導不出來，是哪里錯了？
B選項后面一句話，將長期資產(chǎn)轉(zhuǎn)化為短期資產(chǎn)。能不能詳細講一下怎么樣去理解這個？
請問這個LR buffer是在原10.5%的資本充足的基礎上加3%，還是說，只用滿足這個比率即可？
B里面說MCR要求比SCR高，這個表述是沒問題的吧；而不是說MCR的數(shù)值比SCR高
這題答案是否有問題？說的是would have而不是have啊，A里面很明顯沒有滿足2.5%CCB的要求，而D達到了因此不用再去滿足了
這家銀行主要是短期債，那么即將面臨roll-over，此時不應該是面臨利率上升帶來的展期成本升高風險嗎？條件中并沒有給定債券是收浮動利率呀？
那CCB是由巴塞爾委員會決定的嗎，G-SIBs呢，也是由各國監(jiān)管者決定的嗎
如果問cash delivery，應該獲得多少賠付呢
關于surplus波動率的計算，為什么要把A和L的數(shù)值帶進去，而不是直接計算出波動里，再乘以S的期初數(shù)值，這兩種算法我嘗試了一下，結(jié)果差異很大，不太理解為什么會出現(xiàn)這樣的差異。具體在圖片中，勞煩老師解釋一下，謝。
老師我想問一下這里是說錯了嗎，防火墻的更新不是preventive control嗎
這題的propotional 不應該就已經(jīng)考慮了買賣雙方各/2嗎？而且多空頭不是可以抵消嗎？
這個題的c選項是什么 對應的是ppt哪個圖
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