金程問(wèn)答
被低估的為什么不是ATM右邊的部份啊 是因?yàn)槠降氖潜緛?lái)的 向下傾斜的是現(xiàn)實(shí)情況嗎
為什么這個(gè)lognormal的線是平的呢，ppt哪里有說(shuō)
IRC 針對(duì)trading book ，sensitive to default 為什么不是market risk 而是credit risk？
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)B選項(xiàng)對(duì)應(yīng)的知識(shí)點(diǎn)在哪里
能不能給我列舉一下經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)的置信水平對(duì)應(yīng)的關(guān)鍵值？
為什么這里比較基金經(jīng)理是否是greater skill與同行業(yè)相比不是直接看ai而是比較ai對(duì)應(yīng)的t檢驗(yàn)量
老師cdo這里與一級(jí)之前說(shuō)的資產(chǎn)證券化有什么關(guān)系嘛 我記得資產(chǎn)證券化哪里也有涉及到分層的
為什么equity trance的spread上升他的價(jià)值會(huì)下降
老師既然波動(dòng)率上升put option的價(jià)值就是上升的 那直接做多一個(gè)put option不久好了嗎 為什么還要一個(gè)做多一個(gè)做空啊
您好，請(qǐng)問(wèn)這里的Mt為什么不用算dm,什么情況下做題需要算
完全不同意，libor用0.5才是利息交換，用1.25是discount回去才用的。利率二叉樹(shù)去估值IRS就是這樣
請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)題目是選b還是d呢，能麻煩您再講一下這個(gè)GEV的假設(shè)么，我不是很理解為什么一定要要求這些極值都是iid, 謝謝！
可以再講一下這個(gè)題的思路嗎。沒(méi)明白怎么找的數(shù)字
可以用round（99%??3）算幾個(gè)違約嗎？為什么？是不是除非已知違約個(gè)數(shù)，否則都要算loss distribution？對(duì)嗎？
老師，我想問(wèn)一下，是溢價(jià)債券的CDS-bond basis為負(fù)，還是折價(jià)債券的CDS-bond basis為負(fù)？
程寶問(wèn)答
