老師這種題目可以理解為像董事會(huì)承擔(dān)的工作一半都是比較宏觀的，而其他比較細(xì)節(jié)的具體的操作一般都是交給下面的部門去做嘛、
為什么這里不用2519要用1464
老師視頻里說的“嘎嚓”是什么......
這個(gè)案例失敗的原因是使用者沒有去更新CDS的價(jià)格計(jì)算出來的相關(guān)系數(shù)?。磕遣粦?yīng)該是使用出錯(cuò)了，為什么這里上課的時(shí)候說是模型本身的錯(cuò)誤的？
D選項(xiàng)還是不理解，前面有題目說，loan在trading book里，不受interest rate影響，且用的VaR的IC已經(jīng)很高了，按道理不用再考慮利率風(fēng)險(xiǎn)了才對(duì)？
稅率不應(yīng)該只對(duì)revenue-operating cost = COGS的會(huì)計(jì)指標(biāo)部分征取嗎？企業(yè)的EL、transfer的部分為什么可以免稅？
C中每單位EC的融資成本≠equity cost 吧，只比equity cost無法比較啊
可以解釋一下這道題目的每個(gè)選項(xiàng)嗎
這題為什么不可以這么算
D，為什么bootstrap方法中var的分布就是樣本的分布？
老師這里交易策略有些不理解為什么波動(dòng)率上升put option的價(jià)值是上升的他的邏輯是什么啊
C說的是之前的capital太少了，還是說以后應(yīng)該給他們更少的capital？為什么？
可以解釋一下這兩個(gè)公式嗎 Var（p）=delta乘Var（s）是什么意思 下角標(biāo)看不太懂 算var有這個(gè)公式嗎
A 說的set risk appetite也不是senior management 的責(zé)任吧，講義上說是board的責(zé)任啊
這里B難道不是操作風(fēng)險(xiǎn)管理嗎？而D才是更涉及到操作風(fēng)險(xiǎn)彈性
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