金程問(wèn)答
可以解釋一下這道題的每個(gè)選項(xiàng)嗎
請(qǐng)問(wèn)這兩個(gè)d2的公式為什么不一樣？考試用哪個(gè)
可以解釋一下這道題的ABD選項(xiàng)嗎，分別錯(cuò)在哪里
可以再解釋一下這個(gè)dynamic rebalance是怎么操作的嗎， 是類似于追漲殺跌的操作還是低買高賣
如果是desmooth這個(gè)幾個(gè)因子會(huì)怎么變
這道官方練習(xí)題，為什么要用莫頓模型算出E，在用D=V-E求解，而不用莫頓模型debt的計(jì)算公式？
怎么理解B中的單詞pseudo
1、B怎么理解？請(qǐng)先翻譯一下。答疑說(shuō)歷史數(shù)據(jù)計(jì)算VAR不會(huì)因?yàn)轭^寸變化而變化，這是什么原因？？ 2、怎么理解C中的單詞pseudo，這不是虛假的意思嗎？？？
以D為例，分布更窄了，說(shuō)明尖峰肥尾，PL數(shù)據(jù)更多出現(xiàn)在尾部，是這樣理解嗎？
沒(méi)有答疑視頻，請(qǐng)逐項(xiàng)解釋一下
1、這個(gè)出自哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)？ 2、這幾種return的定義分別是什么，可以用來(lái)干什么？
老師，針對(duì)這頁(yè)筆記，我有3個(gè)問(wèn)題：1.WCDR是 stressPD嗎？2.WCL是根據(jù)損失分部分析得到的，跟違約相關(guān)性有什么定量關(guān)系嗎？3.stress EL有什么用？感覺(jué)最終是計(jì)算Credit VaR
10%的情況下出現(xiàn)短缺，可以用O/C賬戶余額支付senior和junior的短缺嗎？
這里用WCDR算出來(lái)的是WCL嗎？為什么算credit var時(shí)不用再減去EL了？
老師我還想問(wèn)一下，risk-neutral情況下的違約概率不就是實(shí)際的違約概率嘛，這兩者有什么區(qū)別？
程寶問(wèn)答
