麻煩解釋下這道題
RWA,在Basel 1 主要還是考慮信用風險，分為三類：on B/S， out of B/S，以上兩種不包括衍生品，第三類為OTC 衍生產(chǎn)品。請問場內(nèi)衍生品交易算啥
老師，這里選項A和C的區(qū)別是否就是，在frm里提及governance就是偏定性考量，c的measurement就是關(guān)于定量考量？
老師，如圖倒數(shù)第三行的LC=15*過去十年平均操作損失，這里為什么是要乘以15的呢？不太理解為什么是15倍的操作風險損失
老師，這里對cocos的描述，感覺不太對呀。這里說的是在正常金融時期和金融壓力下，但cocos不應(yīng)該是針對發(fā)債公司的情況嗎？金融時期的大環(huán)境好壞不一定是公司所面臨的財務(wù)狀態(tài)好壞呀不是嗎？（比如 如果公司是個專注做空的公司，大環(huán)境金融困難時期對該公司來說卻應(yīng)該是個好時期）
老師，這種關(guān)于ccb的描述，理解上不管core tier 1 capital是有多大的比率，哪怕是如題的8%（滿足了基本要求?對于ccb包含在內(nèi)的要求），但描述的時候說是“0 ccb”“不需要交ccb”了，這樣感覺不太對吧。只能描述為資本金比率足夠了，是其中的一部分交上去作為ccb，描述為0就不太對了吧？（舉例 這道題C中2.5%被老師劃掉了，但理解上“would have 2.5 ccb是沒錯的）
這個有點疑惑，copula不就是可以把兩個分布結(jié)合在一起來求錐形部分的體積嗎，為什么不可以建立聯(lián)合分布？
老師，outcome analysis和ongoing monitoring是什么關(guān)系？并列或者包含？
老師，能再解釋下B選項嗎，Rf和凸性有什么關(guān)系呢？之前學習都是久期凸性一起比較，這里沒明白為什么和Rf比
老師，IMA的回測期是250天，來決定懲罰因子。想請教下，記得以前講過time horizon有10，20，40，60，120天的，請問這個是什么？也是和IMA相關(guān)的
老師，如果A的“zero”改成“no”是否這句話就是對三大風險正確的描述？不太理解是否沒有相關(guān)性是什么情況。很疑惑如果能直接相加，是否說明沒有相關(guān)性，因為沒有diversification。但好像能直接相加是因為rho=1。
老師 請問Solvency2的“99.9% 1年”的關(guān)于SA與IMA的要求是說這兩個方法都是用計算VaR的方法嗎？（一直以為計算VaR的方法只用在銀行業(yè)）
老師，請問市場風險IMA里（除了IRC）的計量VaR不是99%10天的嗎？您看視頻講解（圈紫色部分）老師說是95%10天是否不太對，難道是我記錯了？
老師這道題雖然D錯的更明顯，但B描述客戶和基金經(jīng)理應(yīng)該直接與董事會溝通治理和問責，還是感覺不太對尤其是directly這個詞?；鸾?jīng)理躍過CFO/CRO直接找董事會不太對吧，董事會也不辦實事 應(yīng)該找CRO更好不是嗎，此外是否應(yīng)該只有CRO可以虛線找董事會 不記得其他人也可以越級找董事會了
請問這里題目寫著var及壓力var的乘數(shù)都是3,為什么不是兩個都去乘了之后比較？看到老師講解的時候只是把壓力var乘了3，而且講義上又寫著只是壓力var乘乘數(shù)，這樣子以后遇到類似題目應(yīng)該以題目寫的說法為準還是以講義為準？
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