資產(chǎn)組合的規(guī)模應(yīng)該是資產(chǎn)1和資產(chǎn)2的規(guī)模之和，即V = V1+V2？計算（Vσ）^2的時候，為什么不是（ w1*v1*σ1）^2 + w2*v2*σ2)^2 + 2ρ*w1*w2*v1*v2*σ1*σ2
最后一步cov(ra,rb)是怎么推導(dǎo)出來的？
請問老師，單因素模型，為什么conditional的E（α）=m? 為什么conditional的p=0?
為什么A的EAD是上升的
如果算出來理論的CSA恰好等于MTA，此時需要交保證金嗎？
請問老師，單因素模型，conditional的E（α）=m？為什么conditional的ρ=0？
不是存活57個嗎
為什么組合的預(yù)期損失不考慮相關(guān)性因素。EAD是加權(quán)平均，是按照伯努利分布拆分成違約和不違約，只是對于單個資產(chǎn)的考慮，，但是比如組合有3個違約概率，PD1、PD2、PD3他們之間不需要考慮違約相關(guān)性嗎？如果需要考慮的話，那么ELp是不是就不能簡單加總了，因為EL1與EL2、EL3之間是有相關(guān)性的
第19題，為什么用公式算出來的第一年的PD和題干中給的第一年P(guān)D結(jié)果不一樣？
1). 我的理解是EPE= average of all EE across all time points. 這里是某個time point 的6種可能的scenario, 最多只能求EE，如何求EPE?
這個i-spread是哪里的知識點(diǎn)呀？可以幫忙整理下所有和spread相關(guān)的計算以及含義嗎？
協(xié)會模擬題第19題請老師講解一下。
老師好，麻煩解釋一下這道題
258的A 為什么不對？這個不是OC嗎？
麻煩講解一下
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