請問老師，這題的rf為什么不用轉(zhuǎn)成按年復(fù)利？
講義中的公式為什么加負(fù)號，而做題時(shí)不加
現(xiàn)在不說有效epe和有效ee了嗎？
這里AR AP代表的是一個(gè)面積嗎？那么AP/AR等于1是完美的，10%的線也是完美的 怎么把這個(gè)占比與完美的10%線關(guān)聯(lián)起來理解呢？一個(gè)是面積占比，一個(gè)是橫縱坐標(biāo)關(guān)系，
請問信用風(fēng)險(xiǎn)的課程是2023年考綱的最新版本嗎？
在168頁那題說oc trigger是15m，除去Senior和junior以后剩余17,17中的15優(yōu)先給equity ，剩余2給到了oc ，為什么現(xiàn)在這道題是剩余的先給oc 再多的給equity
這里說變動保證金沒有threshold ，前面有道例題圖2上t2時(shí)間段，價(jià)值變成110時(shí)，為什么要把超出已有保證金的差值和MTA比呢，而不是直接增加保證金呢，感覺不太合理
這個(gè)Altmanz-score 考計(jì)算也是給一張這樣的表嗎
精 老師 幫忙 看看 我 的 計(jì)算 哪里 出錯(cuò) 了 。已知EPE＝6%，ENE＝2.75%，SC＝4%，SP＝2.5%，計(jì)算 BCVA＝EPE×SP—ENE×SC＝6%×2.5%—2.75%×4%。。為什么 和 老師 計(jì)算 的 不一樣 。
老師，這個(gè)鎖定期怎么理解？因?yàn)槲覀兤饺者€信用卡，比如額度5萬用了1萬，就剩4萬額度了，如果提前嘗還，那么還了以后額度又上升到5萬了
精 老師，這里結(jié)合后面的知識點(diǎn) effect of PD and default correlation 與PD不變，相關(guān)性上升時(shí)分析equity 和senior 的價(jià)值變化為何是相反的。。
請問老師，這題的PD為什么不能通過cs÷LGD得到？反而是是λ=CS÷LGD，再用指數(shù)分布去求PD？
老師，公式中不是最前面又個(gè)負(fù)號嗎？為什么不是-6%*4%-2.75%*2.5%呢？
老師，這里的value指的是senior equity 本身的價(jià)值，而不是premiums對嗎？可以請老師解答一下這兩者的區(qū)別嗎？
這兩種方法的使用場景還是沒有區(qū)分清楚
程寶問答
金程問答