金程問(wèn)答
EPE、EE、MPE、PFE等等有什么區(qū)別，做到題目就不認(rèn)得了
老師你好，可以解釋下B和C兩個(gè)選項(xiàng)為什么對(duì)為什么錯(cuò)嗎
老師，BSM模型中，N（D1）和N（-D1）的關(guān)系是啥來(lái)，是相加等于1么？忘了。。謝謝
31題怎么寫(xiě)
CCP會(huì)面臨錯(cuò)路風(fēng)險(xiǎn)。老師好，WWR和RWR我還是分不清楚，能否再理一遍，譬如什么指標(biāo)增加，帶來(lái)的連鎖反應(yīng)是什么，謝謝。
這里老師說(shuō)的LR是什么？
108頁(yè)老師講的對(duì)預(yù)期損失做壓力測(cè)試不盡合理因?yàn)槭菍?duì)當(dāng)前的估計(jì)而非對(duì)未來(lái)的估計(jì)，所以要用cva。不理解。cva不也是用的EPE,107頁(yè)也是呀
請(qǐng)問(wèn)此處老師提出的違約概率的轉(zhuǎn)換，應(yīng)該如何轉(zhuǎn)換？已知一個(gè)月的違約概率，轉(zhuǎn)換成1年的
違約時(shí)cva趨近于零，藍(lán)色部分標(biāo)記的這句話(huà)如何理解？趨近于敞口？
cva和credit var的區(qū)別？這兩個(gè)概念有什么關(guān)聯(lián)嗎
老師，這道題中的i spread是什么意思，還有l(wèi)inearly interpolated swap rate也不懂
想問(wèn)下為什么今年去掉了初始保證金的計(jì)算呢？是考綱不要求了嗎？
請(qǐng)問(wèn)老師，單因素模型，為什么conditional的E（α）=m? 為什么conditional的p=0?
老師好，請(qǐng)解答下此題，謝謝。
請(qǐng)問(wèn)為什么課本的例子里初始保證金會(huì)減少成45？
程寶問(wèn)答
