老師，擇時能力告訴我們一個基金經(jīng)理的費用不能超過一個看漲期權+國債構造的組合的期權費，但是如果這個基金經(jīng)理的擇時能力非常強，獲得的收益是一般市場收益的幾倍，那是否有雇主原因通過超過這個期權費去雇傭這個基金經(jīng)理呢？
為什么用期初的a和l去計算surplus的volatility
老師 為什么這2題tr特雷諾比率 分母用的不一致？
記不清了，如果用的標準誤的話不是因為除根號n的嗎？
第20題，先求出年化的vap，再除以根號252，為什么數(shù)不一樣啊
這個扣除的時候為什么不用CVaR？
老師 這個教材中計算beta沒寫出具體是針對系統(tǒng)還是組合的beta 這道題tr用的是針對市場的beta 這個是固定的公式嗎？就是下次計算tr還是一樣除以產(chǎn)品與市場的beta？
請問這個var為啥是線性變化計算 而18題計算就調整后用的是調整前的波動率
操作風險講三道防線外部審計的時候不就是要獨立的嗎？為什么這里講不應該獨立
老師，這個swap spread是什么，為什么它下降會推出來rate也下降呢
老師這道題剔除的默認是表現(xiàn)不好的數(shù)據(jù)嗎
老師投資經(jīng)典題的第16題是不是如果0.432%不是standard error 而是volatility的話分母就得變成方差乘以開根72的形式呢
對定義有點不理解，為什么要風險可調整的，一個基準不是應該不變的嗎，為什么要隨風險變動才算合格的基準
老師這里怎么能確定long swap就是收固定付浮動呢，在r上升時虧錢呢
老師，這道題還是沒辦法理解
程寶問答
金程問答
