兩個(gè)drift 項(xiàng)為什么相加呢？
為什么老師講這些涉及一級(jí)內(nèi)容的題的時(shí)候，不先幫助回憶一下這些內(nèi)容呢？講課的時(shí)候也不幫助回憶，做這些練習(xí)題也不幫助回憶？
但是題目給的是nominal yield和real yield的比例，不是名義利率和實(shí)際利率的關(guān)系
為什么外匯期權(quán)兩側(cè)極端時(shí)波動(dòng)都大，而股票期權(quán)只有K小的時(shí)候波動(dòng)大而K大的時(shí)候波動(dòng)??？不明白為什么
這里到底是說資產(chǎn)價(jià)格不符合normal還是不符合lognormal？一級(jí)有點(diǎn)忘了，搞不清這里面內(nèi)在聯(lián)系是什么
選項(xiàng)A C說的標(biāo)準(zhǔn)法在講義里哪里？為什么是通過權(quán)重相加，但是不考慮分散化？
老師，為什么在結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品里，senior價(jià)格最高呢，它不是風(fēng)險(xiǎn)最高嗎
這個(gè)下降算是暴風(fēng)雨前的最后的黎明嗎？
power of the backtesting process 和exception個(gè)數(shù)有什么關(guān)系
怎么看出來是服從伯努利分布的呢？另外，這句話可以判斷拒絕原假設(shè)么？we saw the actual loss exceed the VaR 25 out of 1000 observation
老師，為什么這里視mezz和senior一樣呢
老師，我不太理解，為什么講義114頁這個(gè)相關(guān)系數(shù)互換，當(dāng)相關(guān)系數(shù)上升，index下降得更厲害，個(gè)股下降的較少。 而115頁的variance互換，當(dāng)相關(guān)系數(shù)上升，index上升的更厲害。
如果大盤跌的話注解long 大盤的put不就好了為什么還有short個(gè)股的put呢雖然能掙期權(quán)費(fèi) 但虧的錢肯定比期權(quán)費(fèi)多啊
B選項(xiàng)用的哪個(gè)公式，為什么權(quán)重都一樣了
這里的FRA和CFA里的不是一個(gè)意思嗎
程寶問答
金程問答