解析的公式是什么意思？按道理1000分別除以第六個月的利率不應(yīng)該再乘以概率呀。不應(yīng)該折現(xiàn)到零時點才考慮概率嗎？
這道題可以解釋一下嗎老師。這是協(xié)會發(fā)的那個考試里面的， 解析我沒看懂請老師再講一下
第二點，波動率越高，對應(yīng)的是OTM put，那意思是OTM put的價格大于ITM put，虛值為什么會比實值期權(quán)還貴呢？
可以先求出求σp后再直接算varp么
密卷33題
老師好，股票期權(quán)的PDF圖，判斷左右尾比較困難，我們從圖中如何捕獲是否肥尾呢？是否通過偏度判斷，比如紅色圖形中心左偏偏？還有別的辦法么
這題是默認計算市場風(fēng)險使用10天99%的VaR值么？
密卷28題
為什么半年期的債券，（1+2/2)沒有0.5次方
老師，POT和GEV,哪個會遺漏重要信息??？
從講義里的這個例子，95%VaR的非拒絕域不是比99%VaR的非拒絕域要寬嗎？ 如果是這樣的話，95%VaR犯第一類錯誤應(yīng)該比99%VaR的要低才對，為什么B選項是錯的呢？
A.sample size增加，significance不是應(yīng)該下降嗎？ 選項B也不理解
相關(guān)性上升，同時違約的概率上升，買CDS的人會面臨更大的損失，此時保費會變得便宜spread decrease？風(fēng)險更大的話、保險會更貴吧？因為更容易賠付啊。
哈羅，可以理解為：對回測的VaR進行假設(shè)檢驗時【testStatistic用計算的。查表用回測的，查表用雙尾】嗎
講義中說小于0時，not useful for modeling ，為啥還可以模擬
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