金程問(wèn)答
var值回測(cè)不是用雙尾檢驗(yàn)么？為什么題目要用單尾檢驗(yàn)?。?
解析的公式是什么意思？按道理1000分別除以第六個(gè)月的利率不應(yīng)該再乘以概率呀。不應(yīng)該折現(xiàn)到零時(shí)點(diǎn)才考慮概率嗎？
這道題可以解釋一下嗎老師。這是協(xié)會(huì)發(fā)的那個(gè)考試?yán)锩娴模?解析我沒(méi)看懂請(qǐng)老師再講一下
第二點(diǎn)，波動(dòng)率越高，對(duì)應(yīng)的是OTM put，那意思是OTM put的價(jià)格大于ITM put，虛值為什么會(huì)比實(shí)值期權(quán)還貴呢？
可以先求出求σp后再直接算varp么
密卷33題
老師好，股票期權(quán)的PDF圖，判斷左右尾比較困難，我們從圖中如何捕獲是否肥尾呢？是否通過(guò)偏度判斷，比如紅色圖形中心左偏偏？還有別的辦法么
這題是默認(rèn)計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)使用10天99%的VaR值么？
密卷28題
為什么半年期的債券，（1+2/2)沒(méi)有0.5次方
老師，POT和GEV,哪個(gè)會(huì)遺漏重要信息?。?
從講義里的這個(gè)例子，95%VaR的非拒絕域不是比99%VaR的非拒絕域要寬嗎？ 如果是這樣的話，95%VaR犯第一類錯(cuò)誤應(yīng)該比99%VaR的要低才對(duì)，為什么B選項(xiàng)是錯(cuò)的呢？
A.sample size增加，significance不是應(yīng)該下降嗎？ 選項(xiàng)B也不理解
相關(guān)性上升，同時(shí)違約的概率上升，買CDS的人會(huì)面臨更大的損失，此時(shí)保費(fèi)會(huì)變得便宜spread decrease？風(fēng)險(xiǎn)更大的話、保險(xiǎn)會(huì)更貴吧？因?yàn)楦菀踪r付啊。
哈羅，可以理解為：對(duì)回測(cè)的VaR進(jìn)行假設(shè)檢驗(yàn)時(shí)【testStatistic用計(jì)算的。查表用回測(cè)的，查表用雙尾】嗎
程寶問(wèn)答
