請(qǐng)問巴塞爾協(xié)議2對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的標(biāo)準(zhǔn)法和對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的標(biāo)準(zhǔn)法是同一個(gè)方法嗎
這兩頁P(yáng)PT 有點(diǎn)糊涂，到底誰來establish framework，CRO還是董事會(huì)？
針對(duì)第二道防線，老師說要給第一道防線提供技術(shù)上的支持，比如計(jì)量的方法，但是在后面模型驗(yàn)證等內(nèi)容都說一道防線自己設(shè)計(jì)，二道防線來進(jìn)行驗(yàn)證，這兩個(gè)說法感覺有些矛盾？
請(qǐng)問這道題其他三個(gè)選項(xiàng)錯(cuò)哪了
請(qǐng)問畫框的部分怎么理解，是和風(fēng)險(xiǎn)偏好要隔離么？
畫框的兩部分好像都是在說單獨(dú)的反應(yīng)，請(qǐng)問這兩者之間有什么區(qū)別？
想問一下老師，第三個(gè)里面的風(fēng)險(xiǎn)限額是由cro設(shè)置嗎？不是董事會(huì)制定的風(fēng)險(xiǎn)偏好嗎？兩者雖然概念不同但是很相似呀
老師 請(qǐng)問對(duì)于AMA只要提及說是stringent這個(gè)形容詞就是錯(cuò)的是嗎？（隱約記得以前有道題說AMA是strangent的確是正確的）。請(qǐng)問AMA一定是用flexible這個(gè)詞形容的是嗎？謝謝您。
請(qǐng)問老師，這個(gè)題為什么應(yīng)該選a？增加積極風(fēng)險(xiǎn)的行為不是屬于風(fēng)險(xiǎn)愛好者嗎？
老師 這道題問哪個(gè)不是定量描述，也就是找定性的描述。其中B固然說錯(cuò)了，但是B是屬于定量描述呀。所以應(yīng)該選一個(gè)描述正確且是定性描述的 所以是A比較好吧吧？符合題干所問
請(qǐng)問，如果信用風(fēng)險(xiǎn)使用內(nèi)部模型，是不是公式可以改寫成total capital/（CRCcr*12.5+MRCmarket*12.5+ORCop*12.5）>=8%?如果是這樣，巴塞爾假設(shè)所有風(fēng)險(xiǎn)之間的相關(guān)系數(shù)為1，那么分子就等于三個(gè)capital之和，分母等于三個(gè)capital*12.5，那么結(jié)果肯定是等于8%，這個(gè)計(jì)算還有什么意義？
請(qǐng)老師解釋一下，這個(gè)題里面每一個(gè)選項(xiàng)的意思，還有答案的意思
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)部分都提到了irc，可是credit spread risk 是否屬于irc呢，兩門課的講法有矛盾
老師這里EL為什么不能直接相加呢，我記得我們?cè)谛庞蔑L(fēng)險(xiǎn)那里講的時(shí)候明明是說組合的EL等于各自EL之和，只有UL才需要考慮違約相關(guān)性，不能直接相加的。麻煩老師幫忙解釋一下，謝謝啦！
請(qǐng)老師講一下這個(gè)題，a cd三個(gè)選項(xiàng)分別用在什么地方？是什么方法？
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