老師這個(gè)0.833怎么算出來的
這個(gè)公式的原理是什么？
紅色框出來的兩段話麻煩老師再解釋一下：1、為什么融券是為了賺取風(fēng)險(xiǎn)差價(jià)？2、現(xiàn)金抵押物到底好還是不好？
什么是cliff-risk？
為什么eurodollar CDs不受監(jiān)管？
三者的區(qū)別是什么？
odd denomination是什么意思？
題目里說賣出所借的股票，然后資產(chǎn)多了所賣出股票等值的現(xiàn)金。那借入股票的時(shí)候，為什么不計(jì)成資產(chǎn)端多出股票，負(fù)債端多出應(yīng)付款或者說債務(wù)。也就是借入時(shí)，資產(chǎn)端借記100股票，負(fù)債端貸記負(fù)債，然后賣出時(shí)，資產(chǎn)端借記100現(xiàn)金，貸記100股票，兩筆合計(jì)后資產(chǎn)端多100現(xiàn)金，負(fù)債端多100債務(wù)。
請(qǐng)問老師normal和stressed 情況下計(jì)算式ai前面的都是百分比形式的，那么normal情況下si計(jì)算出來的值本來就是一個(gè)%形式，就直接可以代入公式，而在stressed計(jì)算過程中，μ和standard deviation如果是給出$形式的話，均需要轉(zhuǎn)換為%形式后，再代入公式計(jì)算，這樣理解對(duì)嗎？
老師，之前視頻課程的LVaR公式是var加上cost of liquidation,在stressed market,cost of liquidation是各portfolio的s的均值加上標(biāo)準(zhǔn)差乘置信系數(shù)，除以2，按份額求和。這道題是乘一個(gè)系數(shù)。記之前那個(gè)還是都記。
這個(gè)調(diào)節(jié)系數(shù)公示要背嗎，還是題目會(huì)給出，只要這樣代入就好。
選項(xiàng)C，不明白為什么高的法定存款準(zhǔn)備金能緩釋銀行的脆弱性？我理解就是因?yàn)榻涣烁叩陌l(fā)準(zhǔn)，導(dǎo)致銀行做業(yè)務(wù)的錢少了，加劇了脆弱性
之前有道題也是問頻率的，日間流動(dòng)性報(bào)告，選項(xiàng)按季是錯(cuò)的，應(yīng)該是按月或者按日（答案和視頻不一致，底下問答說是都可），這邊按季是對(duì)的，是因?yàn)槭菈毫y(cè)嗎？
老師那個(gè)lognomarl var公式跟你一樣，但我算的是0.333357，不知道老師你是怎么按計(jì)算器的？
選項(xiàng)A的后半句對(duì)嗎？
程寶問答
金程問答