老師，這道題中用31-29不就是每股交易的SPREAD了么，為什么最后乘以的是價(jià)格而不是所持有的股份數(shù)量呢？
這道題怎么做？直接被跳過了？
第一張圖那個(gè)的杠桿率為啥還是2，不太明白，第二張圖說彈性那里，為啥說大額單據(jù)砸開時(shí)間越長(zhǎng)liq.越好？是不是理解成liq.越好的情況下，越保持穩(wěn)定，所以砸開缺口的時(shí)間越長(zhǎng)？邏輯是這樣吧？
這里的抵押物的需求和抵押物的供給對(duì)repo利率的變化影響不明白，麻煩說的通俗一點(diǎn)
請(qǐng)問如果是利率降低的環(huán)境呢？dollar_IS_GAP不是越小，甚至負(fù)的的更好嗎？謝謝，能不能理解前提是升息環(huán)境下呢？
這里老師講的意思，彈性應(yīng)該是時(shí)間越短流動(dòng)性越好，前面說的是時(shí)間越長(zhǎng)流動(dòng)性越好
Collateral haircuts are important in mitigating liquidity risk in repo transactions.老師，麻煩解釋下，repo交易中，haircut緩釋了誰的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)？lender？如何緩釋？
這里為什么我感覺是計(jì)算CUSHION的成本？ 否則 就 沒有必要乘以0.0016了
老師，D為什么不對(duì)，視頻打不開
在RAROC這個(gè)公式中，+、-transfer這里，什么時(shí)候+？什么時(shí)候減去呢？按著老師說的，因?yàn)槲鼉?chǔ)的部門，我們需要給獎(jiǎng)勵(lì)出去，那這部分錢是支出的，所以應(yīng)該要減去？對(duì)花錢的部分因?yàn)槭莄harge，所以在計(jì)算凈收入時(shí)會(huì)收到一筆錢，所以應(yīng)該＋？這么理解對(duì)么？
老師，Credit request是指放款嗎？
老師，在這里有一個(gè)問題呢，利率敏感性資產(chǎn)和利率敏感性負(fù)債的利率變動(dòng)，不是同一個(gè)值吧？舉例，deposit和借貸出去的利率肯定不一樣呢
記得在1級(jí)過程中，老師講的記憶外匯本幣和外幣的換算，用了資產(chǎn)和價(jià)格的方式。比如1個(gè)蘋果等于5塊錢，是蘋果在分母還是在分子呢？記不清了，請(qǐng)老師再講講，謝謝
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和非流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)分別指的是什么？請(qǐng)教老師，謝謝
請(qǐng)問怎么理解immunization_cease 當(dāng)利率波動(dòng)超過一次呢?謝謝
程寶問答
金程問答