金程問(wèn)答
第89題，老師好，這里的LIBORin1year用不到嗎？
請(qǐng)問(wèn)老師，BSM里d1的分母是σ√t，利率模型包含σ√dt，這兩者有什么聯(lián)系嗎？
-max(-k,-v)加一個(gè)k減一個(gè)k等于k-max(k-v,0)。這不是在-max(-k,-v)基礎(chǔ)上前面加了個(gè)k，括號(hào)里又加了k得到的嗎？這不是加了兩個(gè)k嗎，為什么說(shuō)是加一個(gè)k減一個(gè)k，請(qǐng)老師解答。
問(wèn)題一，t=2，半年復(fù)利，pd*lgd=cs對(duì)嗎？問(wèn)題二，t=6,按年復(fù)利，pd*lgd=6倍的cs還是等于cs的6次方。請(qǐng)老師解答。
σ1的平方后面等于的那一串是咋來(lái)的？
我想問(wèn)一下，put option里，ITM也是s>t嗎？這一塊我忘記了
第60題，為什么premiumcall是減去cva，而不是加，這個(gè)是怎么看的，怎么判斷？
原版書(shū)上對(duì)于UL可以用組合價(jià)值波動(dòng)率還估算的角標(biāo)上有寫(xiě)參考Ong(1999)，pp116-118，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是什么？
At the money derivatives…..最后一句，跟老師講的PD和EAD非線性導(dǎo)致阿爾法難確定，關(guān)聯(lián)在哪？
老師好，第47題，為什么根據(jù)這樣的標(biāo)準(zhǔn)差能畫(huà)出這樣的圖
老師好，第39題，題目說(shuō)了泊松分布，為什么用的是指數(shù)分布呀而不是泊松分布呀
CDS如果在違約的情況下，PFE為什么不是100%，如果CDS保護(hù)的是一個(gè)沒(méi)有抵押物支持的資產(chǎn)，如果出現(xiàn)違約的情況，應(yīng)該是100%賠付，為什么PFE只有60%
老師好，第34題這個(gè)creditspread公式好像沒(méi)見(jiàn)過(guò)啊
C選項(xiàng)沒(méi)看懂是意思？
C選項(xiàng)沒(méi)看懂是什么意思？
程寶問(wèn)答
