Nth,default,CDS的實(shí)際應(yīng)用場景是什么，能舉例一個(gè)實(shí)際的產(chǎn)品嗎？
在講credit exposure 時(shí)，公式是value-margin，這里的的value是不是wcl-el來估算的？
不理解為什么越在high risk，解釋力度越高
老師，您好這里計(jì)算forwardcontract價(jià)值的公式時(shí)，隨著時(shí)間推移T-t就應(yīng)該越來越小，這樣就會(huì)導(dǎo)致forwardcontract的價(jià)值越來越小了吧，可是老師說是應(yīng)該越來越大，為什么？
PPT91頁，還請(qǐng)老師再解釋一下LGD（actual）與LGD（MKT）的含義。視頻里老師說一個(gè)是產(chǎn)品，一個(gè)是參照物，有點(diǎn)沒理解
第一個(gè)表格中，即使超過一塊錢也向上取整嗎？如果required,collateral是750，001，也是交775，000？
48分40秒，公式寫錯(cuò)了，麻煩認(rèn)真點(diǎn)
老師總結(jié)的CLN結(jié)構(gòu)的第一條是怎么理解？對(duì)于發(fā)行人來說，不是買入無風(fēng)險(xiǎn)bond，賣出CDS嗎？發(fā)行人應(yīng)是trust啊
equity tranch 沒有coupon，收益來源
老師您好，請(qǐng)問這里公式里的ADR前面為什么會(huì)有負(fù)號(hào)？
從73頁P(yáng)PT開始，老師講的是各種產(chǎn)品的PFE變化情況，我是否可以這樣理解，這部分實(shí)際上是在研究各種產(chǎn)品在不同時(shí)刻點(diǎn)上敞口分布的極端情形的變化情況？
為什么衍生產(chǎn)品的壓力測試用的是ELs？而不是CVAs?EL不是一般用在貸款和債券上的嗎?
minimum，transfer,這里，要繳納的保證金應(yīng)該是minimun，transfer的金額，而不是exposure-hreshold吧？
這里講的moody的DD應(yīng)該是ln(v)-ln(k)嗎？如果不是，這個(gè)公式是哪里來的，好像上課沒講到
老師不太懂servicer和mortgator之間的風(fēng)險(xiǎn)，具體費(fèi)用為什么需要墊付，又是為什么存在道德風(fēng)險(xiǎn)，這里面的流程是什么
程寶問答
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