老師沒聽懂Mpor是什么意思，遞交保證金到違約清算的時間，這句話意思是Marginal Call后，對手不遞交保證金造成了違約清算？還是什么違約？為什么數(shù)值是假定的 可以仔細說說么
你好，老師，在這個assetbackedCLN里面，Trust收取150bps作為保費。最后投資者會享受到這150bps的收益，那Trust賺的是什么？請老師解答。
基礎(chǔ)班，題目中說的senior expense amount是20bps，為什么計算過程中用的本金是100m，而不是senior的規(guī)模90m？
老師您好 38題的無序性可以在講解下嗎？為什么條件概率可以轉(zhuǎn)換成1年末來看未來一年的累積概率呢
B和C麻煩老師再解釋一下。RWR不是PD上升，敞口下降么？WWR才是同向變動啊
請問老師ZScore需要掌握什么
1-beta的平方不是常量嗎？常量的方差不等于0嗎？
老師這個d1 d2算出來數(shù)值具體是多少呀，能不能幫我看看，我算不出來
老師，這里的非條件概率是1%，為什么是單尾呢，為什么不是2.33而是-2.33呢
老師請問Merton模型中，Rf影響Call Option，所以影響The value of equity，那股東權(quán)益的的價值是否像違約概率一樣，存在physical default prob.
老師請問這里一級講的利率變動對期權(quán)的價值怎么影響可以講一下嘛？（2）這里選項中的Equity是CDO分層之后的，還是所有者權(quán)益呀？講解時候是兩者都是，這是為什么呀？
老師，想問問為什么1st to default CDS的價值比2nd to default CDS要高呢？還有就是為什么相關(guān)性降低，1st的價值會下降而2nd價值會上升呢？另外，如果我買的是1st的CDS,但是由于相關(guān)性為-1，第二個違約了，第一個沒違約，那么會賠付嗎？
ln1-pai分之pai可以是負數(shù)，對嗎？
equity=50000怎么來的，請老師解答
圖片里最下面一行Cov(阿爾法1阿爾法2)等于后面那一串是運用的哪一個公式？請老師解答。
程寶問答
金程問答