金程問(wèn)答
這個(gè)久期是怎么算出來(lái)的??？我列了一下，但是好像值不對(duì)。麻煩老師看看
老師，為什么POT 計(jì)算VaR和ES的時(shí)候要去百分號(hào)計(jì)算？那我為什么不能是u=0.01
老師，資本配置就是計(jì)算資本金嗎？es和VaR都可以計(jì)算經(jīng)濟(jì)資本；那絕對(duì)風(fēng)險(xiǎn)為什么用VaR呢？
老師，為什么隨著尾部數(shù)據(jù)數(shù)的增加，ES的平均值將隨著高置信度的尾部VaRs數(shù)量的增加而增加？他是正態(tài)分布的尾部啊 不是均勻增加的吧 這怎么判斷
老師，問(wèn)題和視頻解析不一致啊
為什么not reject域和VaR的置信區(qū)間的負(fù)相關(guān)的呀？當(dāng)VaR置信區(qū)間降低時(shí)，相當(dāng)于VaR也變小了，那么應(yīng)該有更多的值會(huì)超過(guò)VaR呀，也就是有更少的not reject數(shù)值
這里是1天的VaR，為什么可以直接用來(lái)計(jì)算一年中超過(guò)VaR的數(shù)據(jù)呀？不需要先處理下這個(gè)VaR嗎？
一級(jí)講的long-run mean是b0/(1-b1)也就是0.215/(1-0.75),這個(gè)和題干里的長(zhǎng)期均值有什么區(qū)別呢？
怎么判斷economic news是長(zhǎng)期存在的還是短期的
老師，這個(gè)組合的平均duration怎么算？
作業(yè)第十題，為什么ES會(huì)隨著尾部數(shù)據(jù)量的增大而增大呢？ES只是一個(gè)平均值，如果增加的都是比較靠近VaR（比ES小的值），那么ES不會(huì)增加反而會(huì)減小呀，請(qǐng)老師解答，謝謝老師
能不能再貼一張歐式美式期權(quán)是否提前行權(quán)的那個(gè)表格
kupiec檢驗(yàn)要不要記公式呀？
老師，我也沒(méi)理解這個(gè)第二句話(huà)的意思
為什么這里沒(méi)有用到權(quán)重
程寶問(wèn)答
