這題好牽強啊。相關性不管是統一法還是分區(qū)法都考慮到了啊，分區(qū)法是認為彼此之間正相關，ρ=1，同意法認為不等于1.所以干嘛要選D？
請問一下，這里的stressed period 怎么理解？用ES計算還是計算1年期的stressed period，根據FRTB這個數是每年一算嗎？如果是那就應該是用上一年的數據進行ES？
這幅圖的右手邊Frechet的確是肥尾,但左手邊卻是瘦尾？ 應該怎個理解？如何區(qū)分肥尾瘦尾？還是這幅圖是有問題？
①說for regulatory capital purpose，horizon要盡可能長；②說time horizon越長VaRrisk factors的volatility會越小；①和②表明horizon是越長越好的。。。。。。。但是這里③又說horizon長了會對VaR backtesting產生不好的影響（由于組合會發(fā)生變化），請問老師，這里的①②和③是否相互矛盾了呢？？
NOTES里關于巴塞爾I中關于市場風險資本計算有一句話， 后半句無法理解，明明是10天VAR跟 typically ranged from one to four years有什么關系呢
看不懂notes中關于internal models-based approach (IMA)公式的解釋，ES1、ES2代表的含義
A選項為什么對？為什么ES就一定比VAR大？假設都是99%的置信區(qū)間，損失概率是5%，這個時候VAR=損失金額，1、ES=損失金額*1%/5%?,2、這時ES怎么不會大于var了吧？
老師，如何理解這一頁的最后一句話？為什么spreads急劇增加？
老師，這個寫錯了吧，應該是long equity，short senior
老師，為什么相關系數上升會使得股票下跌呢？
老師，日經指數上升會對投資者產生什么影響？ppt舉的例子我不太明白
老師，這一頁ppt放在這里是啥意思？市場風險不能與信用風險完全割裂開，所以呢？
為什么市場上當前的利率水平是float？
老師，這個large capitalization stock是什么？為什么流動性這么好？
為什么這道題5.99%和4.44%這兩個利率沒用上呢？
程寶問答
金程問答
