請問利率互換是，買了FLOAT債券的現(xiàn)金流為什么是+100,投資債券不是應(yīng)為現(xiàn)金流出嗎？
為什么這里的r1' 后面是+(σ-r0')dt 而不是 +(σ+r0)dt??
二級考題回顧：交易賬戶和銀行賬戶在什么節(jié)點下可以相互轉(zhuǎn)換？這講義上沒有，能補充下知識嗎？急急急
請問這倆VARP/VALUEP為什么一樣
為什么widden？
持有期越長，數(shù)據(jù)量越多還是少 window和持有期的區(qū)別
麻煩老師能重新仔細講解下這道題么？ 題目表述的是什么？ABCD又為什么不對呢？謝謝
老師，我想知道這道題考察的知識點是？對應(yīng)的講義或者在note上的內(nèi)容是哪些？謝謝。貌似考察用哪個波動率更準(zhǔn)確？
在較低的股票價格下增加杠桿意味著波動性增加。 如何理解？謝謝
老師，如果判斷在equity和currency的波動率微笑中， 左邊是 in the money call 右邊是out of the money call 呢？謝謝
Model 4（lognormal model） yield volatility is constant, but basis-volatility increases with the level of the short-term rate 如何理解呢？謝謝
CIR model: mean-reverting model with constant volatility and basis-point volatility that increases at a decreasing rate 這句話怎么理解，謝謝老師
聽不清楚，老師能重新講解下么？謝謝。 請老師告知在1時刻， 2時刻具體的DR的變化量，謝謝
老師，可以詳細講解下A, C, D么？ 視頻聲音太小，聽不見，謝謝
The flexibility of the model also allows for risk premium, which enters into the model as constant drift or a drift that changes over time.”== 老師，這句話從哪里來的？另外， 什么時候能是constant drift呢？謝謝
程寶問答
金程問答