為什么這道題5.99%和4.44%這兩個利率沒用上呢？
這個久期是怎么算出來的??？我列了一下，但是好像值不對。麻煩老師看看
老師，為什么POT 計算VaR和ES的時候要去百分號計算？那我為什么不能是u=0.01
老師，資本配置就是計算資本金嗎？es和VaR都可以計算經(jīng)濟(jì)資本；那絕對風(fēng)險為什么用VaR呢？
老師，為什么隨著尾部數(shù)據(jù)數(shù)的增加，ES的平均值將隨著高置信度的尾部VaRs數(shù)量的增加而增加？他是正態(tài)分布的尾部啊 不是均勻增加的吧 這怎么判斷
老師，問題和視頻解析不一致啊
為什么not reject域和VaR的置信區(qū)間的負(fù)相關(guān)的呀？當(dāng)VaR置信區(qū)間降低時，相當(dāng)于VaR也變小了，那么應(yīng)該有更多的值會超過VaR呀，也就是有更少的not reject數(shù)值
這里是1天的VaR，為什么可以直接用來計算一年中超過VaR的數(shù)據(jù)呀？不需要先處理下這個VaR嗎？
一級講的long-run mean是b0/(1-b1)也就是0.215/(1-0.75),這個和題干里的長期均值有什么區(qū)別呢？
怎么判斷economic news是長期存在的還是短期的
老師，這個組合的平均duration怎么算？
作業(yè)第十題，為什么ES會隨著尾部數(shù)據(jù)量的增大而增大呢？ES只是一個平均值，如果增加的都是比較靠近VaR（比ES小的值），那么ES不會增加反而會減小呀，請老師解答，謝謝老師
能不能再貼一張歐式美式期權(quán)是否提前行權(quán)的那個表格
kupiec檢驗要不要記公式呀？
老師，我也沒理解這個第二句話的意思
程寶問答
金程問答