B的解釋，視頻中老師說的對嗎？以指數(shù)式下降至一個constant level，并不是說以固定比例下降（視頻中的講解）
老師，每個模型中說的basis-point volatility 是一回事么？ 和sigama 有區(qū)別么？
在D項中，CIR model 具有均值回歸的特點，the volatiliety of the short term 會下降 to a constant level， 但并不是指數(shù)式下降，對么？ 指數(shù)下降指的是model 3么？ 請老師指導(dǎo)，謝謝
b選項中，在ho-Lee model中，如果短期利率高于長期利率，確實會造成drift為負(fù)值====== 為什么呢？ 請老師講解。。
老師，提問的解答不一致，BC到底是都對還是只有C對
本題，老師是否可以錄一個講解視頻，完全聽不懂，看不懂啊。謝謝
老師，請問波動率微笑，其中FX的波動率圖像，是對稱的，兩邊都是肥尾，然后尖峰，這么理解對嗎。 equity的圖像，是左肥右瘦，非對稱的，那請問偏度和峰度分別是什么呢？
可以解釋一下這道題嗎，知識點講義的哪里呢
可以解釋一下這道題嗎
我記得有道題是類似問題問哪種是參數(shù)法合適，選的A。但視頻說A兩個都不合適了？
能幫忙解答這塊的邏輯嗎
請問老師，這題不是問的相比于lognormal distribution,用BSM表示指數(shù)的期權(quán)價格分布是怎么樣嗎？ the distribution of option prices on this index implied by the Black-Scholes-Merton (BSM) model would have。這個應(yīng)該怎么理解呀？
可以解釋一下這道題嗎
老師官方?？嫉?2題可以講一下嗎
Ryan then runs a least squares regression based on changes in the nominal yield and real yield and finds a yield beta of 1.03 basis points. 通過這句話，老師，請問， 如何解讀出， 1 basis real yield = 1.03 basis nominal yield, 我看提問的同學(xué)問的都是這個，但 其實回答，并沒有涉及到關(guān)鍵點，辛苦老師進一步解答，謝謝
程寶問答
金程問答