d哪里不對？謝謝老師～
答案沒看懂b為什么錯了 c說很不穩(wěn)定 也不明白為什么是對的 謝謝??
a什么意思呀？錯在哪里？謝謝老師?????
看不懂答案，期權(quán)交易不是表外交易嗎？為什么算在asset里面？short protection是short option還是short cds？懵）謝謝老師?????
a可以解釋一下嘛 謝謝
這個b項為什么對？b說把長期貸款轉(zhuǎn)成短期deposits，這順序反了吧。銀行不是應(yīng)該先吸收存款，將短期的資金投入到長期的投資中嘛？ 還有d也沒看懂?? 謝謝老師?????
這題答案給的c 講解里又說c是false 題目我也沒看懂在問什么 答案也沒懂?? 謝謝老師
a d兩項怎么改？??
為什么結(jié)果要除以2？謝謝?????
老師，請問是否可以記憶：CIP沒滿足（1）有套利機(jī)會（2）并且可以完全對沖外匯風(fēng)險？ 之前只記得不滿足時可以套利，但不記得可以完全對沖currency risk（完全對沖需要知道delta吧但是CIP知識里似乎沒有提到delta的問題）
老師，想請教下這里為什么形容available funds gap是nondeposit sources？是和nondeposit liability一樣的理解嗎？（但nondeposit liability只是無法準(zhǔn)的CDs吧）融資缺口不可以描述為deposit source嗎
怎么計算的呀？答案看不懂??
老師，maturity transformation是什么？是完全與maturity mismatch一個意思嗎？指銀行的借短投長的操作模式嗎
老師上課的時候說的是rate expectations approach流動性最強(qiáng)哇??謝謝??
TEV是什么？計算公式?jīng)]有懂??
程寶問答
金程問答