這道題題怎么分析net和gross?為什么說樂觀時用net?悲觀時用gross? 是不是因為net得出的敞口更??？樂觀時用小敞口的最小值。 gross算出來的敞口更大？悲觀時用大敞口的最大值來計算？
這個題目涉及的知識點在具體哪個基礎(chǔ)班可以學(xué)，完全沒有印象
這道題的C圖到底畫的是TSECCF還是TSECF?百題里說的是TSECCF?
這里第四個選擇老師是否講錯？老師說第四個指標(biāo)=未用的貸款額度/資產(chǎn)，這個指標(biāo)下降，那么未來流動性增加。這個指標(biāo)是不是應(yīng)該是已用的貸款額度/資產(chǎn)才對？這樣指標(biāo)下降，未來額度多，才有流入呀
您好 老師 想請問這個99%置信水平 為什么 VaR 用的是2.33 但是 cost of liquidity 用的是 2.58 （雖然題目說spread用2.58作為參數(shù)）
老師 您好 在這里想請教下 B選項 。我的理解是 本來公司yield 比 政府的高。因為公司的風(fēng)險相對來說 大一些。現(xiàn)在flight to quality，大家都去買government issues的，導(dǎo)致government 價格變高， yield 減少。從而導(dǎo)致yield curve 越來越大 這個理解對嗎
老師 您好 我想請教這一題目的C選項 能不能這樣理解 holding periods越長，cost of liquidation就越少 因為 LVaR / VaR = 1 + LC/VaR. 因為LC小了 所以這個defined Ratio 就小了
第43題d選項，loan commitments ratios =unused loan commitments/total asset 嗎？未使用的授信額度降低，不應(yīng)該是流動性減小嗎？
老師，請問illiquidity hurdle rate 是什么？和illiquidity premium是完全一個意思嗎。
請問老師，LiquidityAdjustedVaR的假設(shè)是什么？謝謝
老師，請問如何區(qū)分幸存者偏差和采樣偏差？兩者都是只公開業(yè)績好的數(shù)據(jù)，業(yè)績不好的不公開
最下面一行，為什么new debt是金額隨機(jī)時間確定，而為什么new loan是時間金額都隨機(jī)？
第一題為什么要除以2？
5月1號的時間點是怎么計算出來噠？
老師，請問covered interest rate（CIP）是用于FX swap還是cross-currency swap？還是二者皆可呢？不太清楚CIP的具體使用場景和范圍。
程寶問答
金程問答