conversation buffer是指的一級核心資本嗎為啥不用交了
想問下，此題的第三個選項，為啥跟市場風(fēng)險標(biāo)準有可比性呢？
老師 我問下 B2 用綜合法算collateral 書上用的exposure是不是就是RWA
請問下第9題是不是也出現(xiàn)在別的題庫里（百題，?？蓟蛘哳}庫）想再去聽一下那邊的解析。這邊的解析不太能理解，謝謝
d沒懂求問
11題 gross income不是收入嗎？不是利潤啊！怎么還能小于零？
Q37, why both answer b and C said correlation equal to 1 but ans b can underestimate risk but ans C I ill overestimate risk? Pls explain in Chinese
62題最后一個選項，為什么不對？
40題，loss severity為什么是連續(xù)分布？n
老師B選項在哪里有介紹？講義上只看到RWA output floor，是一回事嗎？
37題選項a我不太明白，在我理解，假設(shè)有100個值，去掉了一些值后，變成80個值，計算95%的Var不是由原來的倒數(shù)第5個數(shù)，變成了倒數(shù)第4個數(shù)，這樣var 不是變大了嗎
這里would have是還需要還是已經(jīng)有了的意思？
百題４２選項Ｄ．視頻講解說在Ｂａｓｅｌ３中有了ｃｈａｒｇｅ?。妫铮颉。欤椋瘢酰椋洌椋簦。颍椋螅耄墒?，三里面只有兩個ｒａｔｉｏ關(guān)于流動性的，沒有charge啊。ｃｈａｒｇｅ這個詞不應(yīng)該是像巴塞爾２.５里面的ＳＲＣ或者ＩＲＣ一樣的嗎？可是從未見過巴塞爾哪里有對ｌｉｑｕｉｔｙ ｒｉｓｋ進行加入ｃｈａｒｇｅ的。請問如何分析，求詳細指教。謝謝！
請問老師，是否可以理解為：銀行業(yè)衡量信用風(fēng)險市場風(fēng)險操作風(fēng)險來準備經(jīng)濟資本是默認ｒｈｏ（相關(guān)系數(shù)）為１的。因為Ｂａｓｅｌ要求就是這樣。而公司衡量風(fēng)險在各個部門之間的話，是存在ｄｉｖｅｒｓｉｆｉｃａｔｉｏｎ ｂｅｎｅｆｉｔ的。其次，想請問是否Ｂａｓｅｌ就是只是管銀行業(yè)的，沒有再其他的行業(yè)？謝謝呀
百題第21. 第一句話為什么是對的？我理解的是，獨立風(fēng)險監(jiān)督部門是獨立的，而IRO員工的工資依賴于how frequently the trader of XYZ bank use model那么就是風(fēng)險部門不獨立了，依賴于交易部門的操作了，怎么能對呢。vetted by the IRO是修飾model的，交易部門用什么model用的多，用驗證的還是不驗證的 都是交易部門自己的事情，而如果用交易部門的model使用來限制風(fēng)險監(jiān)督部門的薪水，那么就有問題了。所以我認為第一句是錯的。
程寶問答
金程問答