請問D的前半句對嗎
麻煩老師，把put 和call 的delta再詳細解釋一下，謝謝
老師好，之前有道類似題目，coupon就沒/2，用的是6%，是錯了嗎？謝謝
老師，這個考點是在波動率微笑里面嗎？沒有看到過這個點啊
利率平價理論， 和本幣、外幣的那個換算公式，請老師再詳細說說呢？1級的有些記不大清楚了。只記得說，舉例用1個物品X=Y價格，所以是用X/Y=本幣/外幣這樣表示么？ F=S(1+X)^t/(1+Y)^t 還有這里的mapping理解不了，謝謝老師
老師，第75頁這個表格里，NEW ZERO VALUE 的計算為什么是 0.9615*（1-0.4696%）呢？為什么不是0.9615*0.4696%呢？請老師解答，謝謝
D選項中的distorted risk measure是什么測度啊
既然知道89.8的TIPS是不準確的，為什么還能用Dr/Dn=89.8/100這個比率帶到式子里求解？
Var的計算公式
如何理解， type 1 類錯誤 是 test alpha呢？ 謝謝老師
這道題目能解釋一下么
這道題目可以解釋一下么
ε服從標準正太分布，那么最大值是正的1倍標準差，這個標準差如果算出來是大于1的數(shù)，那么ε也可以大于1是這么解釋嗎？
這個題的D選項，如果不是題干說了外匯期權的話，這個題應該是對的吧。因為股票期權有一個是崩盤恐懼癥，導致看跌期權價格增加，這樣有套利空間，是這樣吧
老師好，結合之前老師回復的答案【同學你好，題目中強調drift models，所以這個波動率是說的drift項的波動率?！空垎?，drift項的波動率指的是哪個？dr不就是利率的變動量，dt不就是drift項目嗎，dt本身沒有波動項目哇，謝謝
程寶問答
金程問答
