老師好，請問D選項為什么不對，已經(jīng)經(jīng)過了回測說明要原假設(shè)了，這個不就是我們一直用的判斷好壞模型的方法嗎，為什么這里又無法confirm了？
99%的Z值難道不應(yīng)該是2.59嗎？
老師好，請問題干里面說到了原來用的是normal distribution,為什么后邊要用implied和lognormal比呢？謝謝
老師好，這個題問的是對哪一種產(chǎn)品will understate the implied volatility for which of the following positions by the largest amount，思考的邏輯是不是如下：本來人家的隱含波動率很高，卻被最大程度低估了，所以問的是highest implied volatility的情況？
A選項為什么不能用左邊比呢
老師好，這個題看文字解析里面的beta是多少啊，默認為1嗎，謝謝
老師，麻煩幫忙解釋下均衡模型和無套利模型，另外ho-lee模型是平行移動嗎
老師好請問 He runs a regression and determines from the output that the nominal yield changes by 1.0274 basis points per basis point change in the real yield. 這句話怎么理解呢，做了很多次都是列成了yr=1.0274yn,跟老師講的完全反了，謝謝
題目中給出1000個觀測樣本，這個條件對解題有什么用呢？
請問老師，這里cutoff指的是非拒絕域嗎？
麻煩解釋一下B選項
請問老師，這題的d降低回測的置信水平不就是降低回測力度嗎？怎么會降低2類錯誤的概率？
老師好，請問是不是可以這樣理解：GEV中extreme values服從的是generalized extreme value distribution,而POT中超過threshold的excess loss服從的是GPD，謝謝。
請問講的那個利率乘以久期乘以本金算var這種能再講一下嗎？書上是用interpolation算的2.733年對應(yīng)的百分比的Var，也不是乘以時間這種。講義的這個公式VaR(portfolio)=3*VaR(3-yr int)*200M就有點不明白前面為什么有那個3？上面的VaR(portfolio)=1.484% × $200 = $2.97million也不是乘以時間啊？或者就說用乘以時間的公式，那個百分比的Var是什么？單年的？
老師好，有點搞不清，為什么用daily return能算出loss??？
程寶問答
金程問答