老師，請(qǐng)問這道題計(jì)算VaR 時(shí)為什么不用考慮E（R）呢
這是哪個(gè)章節(jié)說到的，完全沒有印象了
Basis point volatility 為什么不除以12？由annual 轉(zhuǎn)換成monthly?
為什么Vasicek是均值回購就是下降的，可以說他上升么？
老師，這里兩年期的現(xiàn)金流折現(xiàn)，可以103/（1+2.5%/2）^2,這樣可以嗎
能不能說下這道題
D前半句對(duì)嗎？我看前一個(gè)回復(fù)說是對(duì)的，但是視頻老師說是錯(cuò)的呀
這個(gè)1.484這個(gè)值怎么來的？考試時(shí)候會(huì)給這個(gè)值么？
這里的0.3是ε嗎？ε叫什么名字
volatility weighting不是先調(diào)整數(shù)據(jù)再排序嗎？傳統(tǒng)HS就直接排序了，所以說volatility weighting更復(fù)雜是不是也對(duì)
var是4.45%，計(jì)算的時(shí)候不用帶百分號(hào)么，scale和shape是0.75、0.22，是0.75%和0.22%嗎？
annualized bp volatility 和annualized drift都不需要通過/12或者/根號(hào)下12改成monthly的數(shù)值嗎？另外，如果題目中沒有提到monthly time step，dt也是等于1/12嗎？
此題我的視頻無法點(diǎn)開，能否文字大概講解一下是怎么回事？為什么用這樣的公式就可以求解。
請(qǐng)問這個(gè)題的A選項(xiàng)，basel 計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)用的是banking book還是firm wide basis.即A選項(xiàng)怎么修正
老師，視頻中說西格瑪是basis point vol， 但其實(shí)準(zhǔn)確說法應(yīng)該是西格瑪*根號(hào)t才是basis point vol，所有模型中dw 前面的部分是basis point vol 對(duì)吧
程寶問答
金程問答