請(qǐng)問老師，選項(xiàng)d的低估風(fēng)險(xiǎn)不是錯(cuò)的嗎？
老師好，請(qǐng)問怎么理解d選項(xiàng)中more flexible呢，講義中說if ??1=??2,then ho-lee reduce to model 2，謝謝
老師好，b選項(xiàng)老師講的時(shí)候說類似model3 普通形式，但是那個(gè)指的是start with a constant volatility σ, and expotentially declines to 【zero】, 但是b選項(xiàng)里說的是a 【constant level】,這里是不是矛盾呢，謝謝
老師好，請(qǐng)問CIR是不是time-depndent
請(qǐng)問，視頻中老師說basis-point volatility 是模型1---模型3特有的，那么可以理解模型4里沒有嗎？basis-point volatility 的定義是什么呢？
老師，可以重新解釋一下這道題嗎
請(qǐng)問轉(zhuǎn)換后什么1.24就是§，不能是dw的正太形式嗎
老師好，請(qǐng)問這道題題干中給了dw的realized值，就可以優(yōu)先直接用而不需要自行計(jì)算按照公式√dt是嗎，謝謝
老師好，請(qǐng)問這個(gè)d的match the term structure如何理解呢？以及選項(xiàng)b term structure perfectly flat at current rate for short term 是正確的嗎，謝謝。
請(qǐng)問，F(xiàn)RTB中要求，計(jì)算VAR必須用10天的數(shù)據(jù)，計(jì)算ES分5種不同的horizon嗎？
老師好，請(qǐng)問這個(gè)解析里面說的在95%的置信水平下，落在預(yù)測(cè)范圍之外的觀察值【不應(yīng)超過1個(gè)】 （期望值僅為觀測(cè)值的一半）。在此模型中，有兩個(gè)觀測(cè)值超出了預(yù)測(cè)范圍，這與95％置信度不符。 該模型與回測(cè)結(jié)果不相符?；販y(cè)只適用于未發(fā)生重大變化的投資組合。【不超過一個(gè)】是通過exception=np=10*0.05=0.05約等于出來的這個(gè)1嗎？謝謝
選項(xiàng)B中4個(gè)算出的t=1.297<2.33,也是不拒絕的，為什么不選B
請(qǐng)問老師，這題怎么做？
請(qǐng)問老師，講義里有關(guān)于DRC的相關(guān)表述嗎？
老師好，請(qǐng)問smirk的原因是什么？
程寶問答
金程問答