請(qǐng)問老師，怎么理解“l(fā)onger the window,easier reject”
這些一級(jí)不是考過了嗎？為什么二級(jí)又考一遍？
精 老師好，請(qǐng)解答下此題各個(gè)選項(xiàng)，謝謝
Bootstrapped HS到底是with replacement還是without？老師上課時(shí)說的例子是without
老師，請(qǐng)問D選項(xiàng)如果將個(gè)股（a stock）改為用指數(shù)當(dāng)中的所有個(gè)股進(jìn)行映射，是否就正確了？
請(qǐng)問C選項(xiàng)，F(xiàn)RTB標(biāo)準(zhǔn)法中計(jì)算ES的公式里不是有相關(guān)系數(shù)ρ嗎，為什么說不考慮分散化效果呢？
這一章講的相關(guān)系數(shù)是資產(chǎn)相關(guān)系數(shù)還是違約相關(guān)系數(shù)？
這里8%為什么是個(gè)確定的數(shù)
PDF圖是什么的累計(jì)概率
能不能提一個(gè)美式的call option例子
二叉樹估出來的利率是比第二種的利率高的 為什么價(jià)值高呀 不應(yīng)該是比實(shí)際價(jià)值低嘛 利率不是在分母位置
這個(gè)是不是0.072 0.093呀
為什么折現(xiàn)到第0年時(shí)，利率不用加50bp？
compartmentalized approach and the unified approach在課上提到過嘛？
一般dr就表示變動(dòng)值，那么之前的幾個(gè)二叉樹都是在r0的基礎(chǔ)上加上dr，為什么這里vasieck model就不加r0了？
程寶問答
金程問答