金程問(wèn)答
老師，您這是不是寫(xiě)錯(cuò)了呀，和答案給出的符號(hào)不一致。麻煩幫忙確認(rèn)下我劃綠色圓圈的符號(hào)好嗎
D為什么對(duì)？VaR ES的window period 都是一年吧？
能不能再講一下為什么C不對(duì)？講義上Q（）里面不是初始分布的數(shù)據(jù)嗎？
老師 這里面第二個(gè)公式什么意思啊 我這道題算成3×1.484%×200了
精 老師，請(qǐng)問(wèn)計(jì)算式中，組合的Delta是怎么計(jì)算出來(lái)了的呢？
請(qǐng)問(wèn)老師極值理論中GEV理論中的sigma和POT理論中的beta是一個(gè)意思嗎？都是scale parameter嗎？
老師您好，波動(dòng)率微笑是向下傾斜的，說(shuō)明該期權(quán)的隱含波動(dòng)率是隨K增大而下降的，那么如果用原來(lái)模型對(duì)比波動(dòng)率微笑，可以得到VaR是被高估的，那么ES是大于VaR的平均值，則說(shuō)明ES也是被高估了，如果用波動(dòng)率微笑模型來(lái)代替原來(lái)的模型，不是應(yīng)該ES比之前變小了嗎？
這個(gè)題是用VaR公式不考慮mu算的嗎？是因?yàn)闆](méi)有mu所以直接VaR=Z*sigma*P嗎？
老師好，請(qǐng)講解下此題，謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師，這題為什么c不對(duì)？
老師，可以推一下計(jì)算VAR值的公式嗎
老師好，請(qǐng)問(wèn)違約強(qiáng)度模型，和泊松分布，該怎么選擇。題目問(wèn)法有什么不同，謝謝。
不知道哪里錯(cuò)了
圖怎么還沒(méi)加上去呢
可以先計(jì)算每個(gè)資產(chǎn)5天的VaR,在計(jì)算組合的VaR嗎？
程寶問(wèn)答
