金程問(wèn)答
第1張圖，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，前導(dǎo)的時(shí)候，高老師講到，var是損失，一般為正數(shù)。第2張圖，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)課的時(shí)候，高老師又講到Var是損失，一般為負(fù)數(shù)。
B選項(xiàng)能再講一下嗎？沒有聽懂
老師，現(xiàn)在23年二級(jí)考試如果有這種Var排序的，也是按照講解里面的方式算么？就是看倒數(shù)第三個(gè)還是第四個(gè)。
vasicek model是mean reversion 然后drift一直改變，ho lee model沒有mean reversion 但drift也是一直改變 這么說(shuō)對(duì)嗎
b選項(xiàng)中，如果短期利率高于長(zhǎng)期利率，確實(shí)會(huì)造成drift為負(fù)值。此外drift為負(fù)值也不意味著均值復(fù)歸啊。老師講的是否錯(cuò)了？
完全沒懂 能解釋一下嗎？
波動(dòng)率假笑和微笑的區(qū)別
麻煩老師解釋一下其他選項(xiàng)。還有老師這部分內(nèi)容在哪里呀？
麻煩老師解釋一下其他選項(xiàng)。還有老師actual return,cleaned return,hypothetical return這部分內(nèi)容在哪里？
麻煩老師解釋一下其他選項(xiàng)
請(qǐng)教geometric return，是對(duì)數(shù)的這種形式嗎？
請(qǐng)問(wèn)老師，對(duì)99%VaR做95%置信區(qū)間的回測(cè)檢驗(yàn)，那么一類錯(cuò)誤的阿爾法指的是1%還是5%呢？
market risk 中model1-4中哪些公式是需要背的可以寫一下嗎
104 105要么從考綱刪掉 要么超綱 為何不刪掉混淆在一起呢呢？
視頻聲音太小了，別的樣式的視頻能聽到，這種聽不到，看解析也看的不清晰，麻煩老師再解答一下。
程寶問(wèn)答
