POT/GEV兩種方式對IID有沒有要求？
老師，這道題不懂
請問第一個選項里說是忽略了所有相關(guān)風(fēng)險是對的嗎？
這里是不是講錯了
老師，這里說exception不會小于0，所以看分布0為分界的右側(cè)，0的左側(cè)是潛在犯錯的區(qū)間，但是exception也不可能落在左側(cè)呀，不落在左側(cè)也就沒所以的潛在犯錯咯了吧？
麻煩老師解釋下B選項，關(guān)于模型1，短期平坦，長期項下傾斜
關(guān)于選項A，對于敞口上升的解釋不太理解，通常情況下保險賠付不都是之后，違約方的支付對象應(yīng)該轉(zhuǎn)移給保險公司吧，這個時候投資者的敞口應(yīng)該沒有啥變化呀。WWR最關(guān)鍵的還是看CVA的變化吧，在這里PD上升，敞口不變，那么CVA應(yīng)該是變大，所以才是WWR吧。
第三句的意思是不是這樣：pay fixed on index （then receive floating on index）， receive fixed on individual （then pay fixed on individual）
關(guān)于B選項，這里沒有提到檢驗α，這里犯一類錯誤的概率應(yīng)該沒有辦法比較吧
老師好，這題請講解下，謝謝
老師對選項B的解釋不對吧？
這道題的幾個選項能不能重新講一遍
老師 請問這個部分 上面的例子說70刀的損失消失 頂替它的是個100刀的損失 可是在這種情況下 無論算99%VaR 還是95%的VaR 計算結(jié)果都沒區(qū)別呀？
請問C選項，F(xiàn)RTB標(biāo)準(zhǔn)法中計算ES的公式里不是有相關(guān)系數(shù)ρ嗎，為什么說不考慮分散化效果呢？
請問老師，選項a的解析里說的delta sensitivities是什么？
程寶問答
金程問答