這里是不是說錯了，cds買方這里指的銀行吧？風(fēng)險小是因為cds賣方通過賣cln有資金償還銀行（如果需要賠付的話），也就是把信用風(fēng)險轉(zhuǎn)嫁給投資者，是這個意思么？
老師，C選項在基礎(chǔ)課的時候畫的那個圖，ML和AI不是包含于的關(guān)系啊
老師，在 big data基礎(chǔ)班講義里有講logisitic regression處理的是small and linear datasets，tree處理的是large and nonlinear datasets，這個和這里講的有什么區(qū)別呢，為什么結(jié)論是反的呢？
老師請問下b c選項是什么意思？為什么波動率和風(fēng)險價格成反比？
老師請問下b c選項是什么意思？為什么波動率和風(fēng)險價格成反比？
本題110000的概率為什么是.012,如何得出的？依據(jù)題目自然應(yīng)該是 .2(發(fā)生2次的概率)*.1*.3=0.6%, 請問0.12是如何得出來的？
老師 沒有想明白這題的思路
老師我想問下為什么最后一張圖的公式不用考慮前后順序，而中間圖中的題目在計算的時候要乘以2(紅字部分)，乘以2就是考慮了順序?qū)Σ粚Γ繛槭裁匆粋€考慮順序一個不考慮？
老師，計算SMM的公式里，我記得分母不是還需要用balance減去計劃本金償還嗎？
關(guān)于marginal pd的理解，除了講義的理解之外，是否還可以將其公式理解為當(dāng)期違約數(shù)/最初存活數(shù)？而當(dāng)期違約數(shù)=當(dāng)期累計違約數(shù)-前期累積違約數(shù)。
請問老師可轉(zhuǎn)換債券為什么可以直接short stock呢？不是得short option 才能對沖delta風(fēng)險嗎
老師，你好~在一級的時候也學(xué)過對沖基金，還有共同基金，然后我們問一下，這個和我們平時說的私募基金和公募基金有什么區(qū)別？謝謝。
為什么c不對呢？
老師 請問這道題為什么不能直接用最后一行比呢，為什么要除第一行呢
請問這題用PD中性的公式能否計算？不懂為什么最后是用泊松分布來算，請解釋，謝謝。
程寶問答
金程問答