答案的解釋C選項(xiàng)還不是很理解 希望老師解答一下
老師您好，請問這兩個題有什么區(qū)別，為什么一個用泊松分部，一個用指數(shù)分部，但從題目上看都是一樣的啊
強(qiáng)化班CR 串講PD，梁老師說s2=1-c2,基礎(chǔ)班里面S2=1-D2，問考試用哪種？
問題1: 無論是哪個分布，其總面積應(yīng)該是100%吧？ 問題2: 如果是的話， 圖中的黑色區(qū)域和紅色區(qū)域，一定有一個總面積不是100%。我理解， 如果是肥尾的情況，其分布圖在中間一段一定是有一段是比正態(tài)分布的概率密度要小，將之前肥尾多出來的部分抵消掉之后，其分布才能重合。不知道我的理解對不對。
信用風(fēng)險(xiǎn)百題第7題，WCL和EL為什么不是直接算出來的105和108，為何要110減去呢？
按理說99%的置信區(qū)間的話，范圍不是應(yīng)該更大的么？ 怎么會比95%的置信區(qū)間更小了？另外，和后面舉的例子里面，有20個exception的時(shí)候，題目中如果是99%的置信區(qū)間的話，就是不拒絕的，如果按照這個表的話就要拒絕了。
18題不懂
這里為什么2%乘以的是1/12，但是0.5%誠意的是根號下1/12呢
請問老師，15題用鉛筆寫的方法為什么不可以?。?
請問86題liquidity put和mutual put是一個意思嗎
請問這道題為什么不選c？c指的是什么呢
請問老師這個novation就等同于amalgamated嗎，novation除了合并之外還包括其他的改變嗎，比如說期限金額什么的
請問老師這道題求PD＝0.12和hazard rate有什么關(guān)系，為什么不能用0.12直接算CVA
為什么是98%和99%的尾部VAR的平均值？
老師這道題目為什么沒有μ？
程寶問答
金程問答